True Quant - Implied Volatility Buying

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
from PoboAPI import *
import datetime
import numpy as np
#50ETF 和 50ETF期权的对冲交易，当ETF隐含波动率较高时就买50ETF并做空50ETF看涨期权

#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
   
    print("system starting...")
    
    #设定一个全局变量品种
    g.code0 = "510050.SHSE" #证券品种为50ETF
    

    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
    context.myaccOPT = None #初始化期权账户
    if "回测期权" in context.accounts :
        print("登录交易账号[回测期权]")
        if context.accounts["回测期权"].Login() :
            context.myaccOPT = context.accounts["回测期权"]
   
    context.myaccSTC = None #初始化股票账户
    if "回测证券" in context.accounts :
        print("登录交易账号[回测证券]")
        if context.accounts["回测证券"].Login() :
            context.myaccSTC = context.accounts["回测证券"]        

def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange!='SHSE':
        r