True Quantification - Implied Volatility Calculation

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *


#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期权"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期权"]

#每天行情初始化的，获取当前的50etf对应的平值期权
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非上交所的信号
    if exchange != 'SHSE':
        return
    #获取期权标的
    g.code = '510050.SHSE'
    klinedata = GetHisData2(g.code,BarType.Day)
    lastclose = klinedata[-1].close
    #获取当月平价认购期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.code,0,lastclose,0)
    #订阅日K线用来驱动onbar事件
    SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)
#获取期权合约，包括call和put合约
def Getop(code):

    dyndata = GetQuote(code)

    #获取标的价格并计算实值期权价格
    now1 = dyndata.now
    now50 = round(now1,1) + 0.05
    
    #计算期权合约的到期年月

    cutime = GetCurr