LightGBM是微软旗下DMTK推出的Gradient Boosting框架，因为其快速高效，以后或许会成为数据挖掘竞赛中的又一个大杀器。地址：https://github.com/Microsoft/LightGBM 。
该项目刚开源就被受到热捧：三天之内GitHub上被star了1000+次，fork了200+次；知乎上有近千人关注“如何看待微软开源的LightGBM？”。
接下来简单介绍下这个号称“性能超越其他boosting”的学习模型及其编译和安装方法，以及开启python的lightgbm支持。
下面两个教程假设你已经安装好python3.5.x和visual studio2015，并需要克隆仓库到本地：
安装步骤：
1 下载源码，地址 https://github.com/Microsoft/LightGBM 。
2 编译LightGBM：
进入LightGBM目录，用VS2015，打开windows/LightGBM.sln，选择DLL和x64，按Ctrl+Shift+B进行编译，dll文件就会在windows/x64/DLL/目录里
然后按照教程http://blog.csdn.net/testcs_dn/article/details/54176824编译好对应的exe和dll文件。
注意：配置选项一定选好，只有按照教程配置生成正确的dll和exe文件，才能成功安装下面两个lightgbm的python支持包。
3.安装Python包:
进入目录python-package
执行命令
python setup.py install
4.测试:
进入examples\python-guide
执行样例
python .\simple_example.py
如果没有报错，那就说明安装成功了
简单方法：
win和linux平台都可以通过pip install lightgbm安装最新的lightgbm了，现在版本是lightgbm-2.0.3。按照本教程安装的童鞋也可用命令pip install –upgrade lightgbm升级到lightgbm最新版本。
pip install lightgbm
安装tqdm库：
pip install tqdm
参考链接：
https://github.com/Microsoft/LightGBM/wiki/Installation-Guide
https://github.com/Microsoft/LightGBM/blob/master/python-package/README.rst
https://blog.csdn.net/jiaqiangbandongg/article/details/53814663
https://blog.csdn.net/testcs_dn/article/details/54176824