pandas dataframe 在金融计算中的应用

DataFrame.shift(periods=1, freq=None, axis=0)[source]¶

Shift index by desired number of periods with an optional time freq

Parameters:	periods : int Number of periods to move, can be positive or negative freq : DateOffset, timedelta, or time rule string, optional Increment to use from the tseries module or time rule (e.g. ‘EOM’). See Notes. axis : {0 or ‘index’, 1 or ‘columns’}
Returns:	shifted : DataFrame

假设obj为DataFrame结构体，

例如：

obj = [

[2012-12-12  12  13  14  15],

[2012-12-13  21  22  23  24]

]

obj.shift(1)后（该偏移为行偏移），为

obj = [

[2012-12-12  Nan  Nan  Nan  Nan],

[2012-12-13  12  13  14  15]

]

如果指定按列偏移，则为obj.shift(1, axis=1)

R=ln(r+1)     r=(Pt - Pt-1) / Pt-1  r为盈利百分比 。 当|r|<<1的时候，ln(r+1)约等于r

compounding:复利，每年的盈利作为下一年的本金计算盈利。复利的计算公式为：

Pt=Pt-1*(1+r/n)**n

当n趋向无穷时，(1+r/n)**n =e**r

numpy.prod计算乘积