由于下下周要在组里介绍一个算法，最近开始提前准备，当初非常自信地写下自己最喜欢的GBDT，但随着逐步深入，发现其实自己对这个算法的细节并不是非常了解，了解的只是一些面试题的答案而已……（既然没有深入了解，又怎么配说最喜欢呢？）
此外，由于野路子的鄙人数学功底不行，对公式的理解非常捉急，故而在本次探究和摸索的过程当中，参考了不少GBDT相关的博客。然而我发现有些博客对细节（尤其是分类）语焉不详，有些则是写着写着混到Xgboost去了，总之似乎并没有能找到一篇足够“通俗易懂”的。于是我便想把一个完整的，通俗的例子记录下来，帮助后来人理解GBDT。以下包括二分类和回归的实例各一个，逐步推导（某些公式或者结论我实在没实力推导，就略过一下）。
1、先说一些基础的东西
GBDT模型训练的步骤：
- 初始化根节点 F0(x)，如果是分类模型，计算其对应的概率p0；
- 计算“伪残差”，回归模型即为 y - F(x)，而分类模型为 y - p，这个伪残差即为我们接下来要拟合或者说逼近的目标；
- 遍历各个特征和其分裂阈值，找出最优的特征和分裂阈值；
- 按照该阈值分裂该特征后，分别计算左右叶节点的对应值 f(x)；
- 通过学习率 lr 和 Fm(x) = Fm-1(x) + lr × fm(x) 计算下一个 F(x)，如果是分类模型，计算其对应的概率p；
- 重复第(2) ~ (5)步。
以上内容当然不够详实，我们通过实例就明白了。
2、二分类实例
我们就用网上的一个实例吧：
单一特征x，y为目标值，非常简单的二分类。假设我们的树深度均为1，损失函数为log loss。
（1）我们首先按照第1步，计算 F0(x)，分类的 F0(x) 比较特殊，为 ln(pos/neg)，即logit。在这里也就是 ln(4/6) = -0.4055 （4个1，6个0），所有x对应的 F0(x) 全都一样。
由于这是分类问题，我们将 F0(x) 转化为概率 p0，这一步通过一个简单的Logistic函数实现，即 1/(1+e-F(x)) ，此处我们得到一堆0.4（因为 F0(x) 都一样）。
（2）接下来进入第2步，计算伪残差（姑且叫这个名字，因为像残差但不是真正的残差），这个也很简单，用 y 减去我们刚刚算出来的一堆0.4就行，我们得到：
重复一遍，这个伪残差即为我们接下来要拟合或者说逼近的目标。
（3）然后是第3步，寻找分裂点，由于这里我们只有一个特征 x，所以我们只需要搜索 x 的所有分裂点（阈值）即可。我们需要搜索一个能让分裂准则（criterion）达到最小的分裂点。
这里需要说明的是，GBDT的criterion不是gini！！！千万不要跟CART搞混了。通常我们采用friedman_mse，网上许多例子对于这个mse的计算都着墨颇少，我琢磨了很久可算是琢磨出来了（智商捉急）。
首先我们针对特征 x 枚举每个分裂点（0.5，1.5，2.5，...，10.5），每个分裂点你可以得到左侧子树和右侧子树，比如分裂点为8.5，左侧子树为 x ≤ 8.5 （即 x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8），右侧子树为 x＞8.5（即 x = 9, 10）。
然后我们计算各个分裂点下，左侧子树和右侧子树各自伪残差的均值。比如分裂点为8.5时，左侧伪残差的均值为 (-0.4 - 0.4 -0.4 + 0.6 + 0.6 - 0.4 - 0.4 - 0.4) / 8 = -0.15，右侧均值为 (0.6 + 0.6) / 2 = 0.6。
接着我们用左右侧的每个伪残差减去其对应的均值，得到误差error，再计算其对应的平方误差square_error，这个值描述了我们离我们要逼近的目标（伪残差）还差多少：
我们将所有 x 对应的square_error加和起来，得到 ∑square_error = 1.5。我们对 x 的每个分裂点（0.5，1.5，2.5，...，10.5）都这么计算一遍，最后得出 ∑square_error 的最小值为1.5，此时的分裂点为 x = 8.5。
（4）分裂完成后，就需要计算左右子树的值。具体计算方法与损失函数的选取有关，推导详见Friedman的论文，此处不做展开（数学白痴），仅说结论：
二分类问题常用的损失函数log loss对应的子树值计算方法为：
假设我们计算的是左侧子树，首先看一下分子，分子很简单，即左侧伪残差的和，即 (-0.4 - 0.4 -0.4 + 0.6 + 0.6 - 0.4 - 0.4 - 0.4) = -1.2。
我们再看分母，分母是 (y - 伪残差) × (1 - y + 伪残差) 的和，比如 x = 1时，其为 [0 - (-0.4)] × [1 - 0 + (-0.4)] = 0.24，以此类推，我们可以算出左侧所有情况下的分母，其总和为1.92。
因此左侧子树的值也就是 -1.2 / 1.92 = -0.625，我们可以用同样的方法算出右侧子树的值，为2.5。这两个就是第1棵树的 f(x)。
至此，第1颗树的结构完全确定下来了，即为：
（5）现在我们需要更新 F(x) 了。根据GBDT的加法原则，我们只需要将上一棵树的 F(x) 加上学习率乘以本棵树的 f(x)。即 Fm(x) = Fm-1(x) + lr × fm(x)，此处也就是 F1(x) = F0(x) + lr × f1(x)。
此处 F0(x) 即我们之前算出的 ln(4/6) = -0.4055 ，f1(x) 即我们刚才计算的左右子树的值 -0.625 和 2.5。每一次更新的步长可以通过line search得到，但比较麻烦，通常取而代之都是采用一个固定的学习率（sklearn中也是这样做的）。
例如 x = 1时，该节点分在左侧，所以f1(1) = -0.625，因此 F1(1) = -0.4055 + 0.1 × (-0.625) = -0.468；类似的， x = 9时，该节点分在右侧，所以f1(1) = 2.5，因此 F1(1) = -0.4055 + 0.1 × 2.5 = -0.1555。据此，我们可以算出每个x对应的F1(x)，如下表：
当然，为了得到概率，我们还得Logistic一下，通过 1/(1+e-F1(x)) ，我们得到更新后的概率 p1：
（6）假如我们要再加2棵树，我们可以循环利用（2）~（5）的方法，我们计算新的伪残差 res_F1，以此算出第2棵树的最佳分裂点（仍然是 x = 8.5），计算左右子树的值（左：-0.5705，右：2.168），乘以学习率0.1后拼接到 F1(x) 上，从而得到 F2(x)；以此类推，第3棵树的最佳分裂点为 x = 3.5，左右子树的值为，左：-1.5915，右：0.6663，类似的方法可以得到F3(x)，最终转化成概率。
我们可以用来sklearn中的GradientBoostingClassifier来核对一下结果，应当是完全一致的（除了精度差异）。
3、回归实例
GBDT的回归比分类更为简单，我们省去了计算概率这一步，而且节点值的计算也相对容易一些。 同样，我们用网上的实例：
同样简单起见，树深度均为1，损失函数为MSE。
（1）第1步初始化，计算 F0(x)，回归的 F0(x) 非常简单，取平均就行，也就是 y 的平均值7.307。
（2）第2步，计算伪残差，也很简单，y - F0(x)，如下表：
（3）第3步，寻找分裂点，由于这里我们只有一个特征 x，所以我们只需要搜索 x 的所有分裂点（阈值）即可。非常幸运的是，回归问题的分裂准则通常依然采用的是friedman_mse，所以这个过程和我们在分类中的一模一样。
我们同样枚举分裂点，分别计算左右侧伪残差的均值，计算伪残差与各自均值的平方误差，寻找使 ∑square_error 最小的分裂阈值。
此处，我们通过枚举计算可以得到，当 x = 6.5 时，∑square_error 最小，为1.9300。
（4）得到分裂点之后，我们需要计算左右子树的值。之前说过，具体计算方法与损失函数的选取有关，通常回归问题的损失函数我们会选择MSE。MSE对应的计算方法非常简单——取平均……
我们按照 x = 6.5 分裂左右子树后，左侧为 x = 1, 2, 3, 4, 5, 6，其伪残差的均值为 (-1.747 - 1.607 - 1.397 - 0.907 - 0.507 -0.257) / 6 = -1.0703；类似的，右侧为 x = 7, 8, 9, 10，其伪残差的均值为 (1.593 + 1.393 + 1.693 + 1.743) / 4 = 1.6055。此二者即左右子树的值。
至此，我们也就得到了第1棵树的结构：
（5）类似的，我们来更新 F(x) 。根据GBDT的加法原则，公式是一模一样的，即 Fm(x) = Fm-1(x) + lr × fm(x)，此处也就是 F1(x) = F0(x) + lr × f1(x)。同样，我们假设学习率设置为0.1，我们通过跟分类一样的办法计算得到 F1(x)：
如前所述，回归不需要转化成概率，F1(x) 所见即所得。
（6）同样地，假如我们要再加2棵树，我们可以循环利用（2）~（5）的方法，算伪残差，找分裂点，算左右子树的值，更新F(x) 。本例中3棵树的最佳分裂点都在 x = 6.5。
我们同样可以用来sklearn中的GradientBoostingRegressor来核对一下结果，应当是完全一致的（除了精度差异）。
4、更进一步
至此，我终于可以大言不惭地说我大致搞懂了GBDT了。当然由于我举的例子都非常的简单，在于实际对接的过程中我们可能还会有一些问题，比如：
（1）例子里的树深度都是1，如果深度更深该怎么办？
深度更深时其实基本步骤还是一样的，但在第3步，寻找最佳分裂点时，我们可能要多做几步。首先我们按照同样的方法先找到最佳分裂点分裂1次（depth= 1），然后在分裂完的基础上对左右子树再次进行分裂，寻找最佳分裂点的准则和方法依然沿用。
比如刚才的分类问题，我们第1棵树分裂完一次之后，左侧为 x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8，右侧为 x = 9, 10。假如我们的树深度设置为2，那么我们需要再进行一次分裂。由于右侧已经纯净（y都为1），所以无须分裂，我们对左侧再次枚举每个分裂点，得到下一级的左右子树（depth = 2），对子树计算伪残差与其均值的平方误差，找到 ∑square_error 的分裂点。所有操作都是如出一辙的重复而已。
类似的，计算各个子树的值也是套用同样的方法，只不过要多算即可子树而已。最后乘上学习率，再加到上一级函数 F(x) 上即可。
（2）例子里只有1个特征，如果我有几个特征怎么办？
方法没有任何变化，但在第3步，寻找最佳分裂点时，我们需要枚举每个特征的每个分裂点来进行计算，最后选取最优的分裂特征上的最佳分裂点，仅此而已。
希望本期的内容也足够通俗易懂。回想前几天推不出分类时晚上做梦都在想，今天终于可以浑身舒畅了！
配套Notebook：
https://github.com/SilenceGTX/algorithms/blob/master/GBDT.ipynb