股票相关的代码
exchangeCD 交易所识别码，参考点击打开链接
securityID 证券代码，格式是“数字.交易所代码”，如000001.XSHG
ticker 证券6位代码， 如‘000001'
assetClass 证券类型，可供选择类型：E 股票,B 债券,F 基金,IDX 指数,FU 期货,OP 期权；默认为 E。
site 证券交易场所，包括"SH"、"SZ"。"SH"指上海证券交易所、"SZ"指深圳证券交易所
单支股票页面
加载时需要提供的初始数据包活：
--当前价
--涨跌百分比，当前价与结算价的比较
--股票代码，如sh600081
--结算价，昨日收盘价
--总股本
--流通股本，相当于stock_basic中的nonrestfloatA，无限售流通股本(最新)
定时更新的数据包括
行情访问：http://hq.sinajs.cn
图数据访问：http://data.gtimg.cn
个股行情
URL
http://qt.gtimg.cn/q=sz000858返回
v_sz000858="51~五 粮 液~000858~27.78~27.60~27.70~417909~190109~227800~27.78~492~27.77~332~27.76~202~27.75~334~27.74~291~27.79~305~27.80~570~27.81~269~27.82~448~27.83~127~15:00:13/27.78/4365/S/12124331/24602|14:56:55/27.80/14/S/38932/24395|14:56:52/27.81/116/B/322585/24392|14:56:49/27.80/131/S/364220/24385|14:56:46/27.81/5/B/13905/24381|14:56:43/27.80/31/B/86199/24375~20121221150355~0.18~0.65~28.11~27.55~27.80/413544/1151265041~417909~116339~1.10~10.14~~28.11~27.55~2.03~1054.39~1054.52~3.64~30.36~24.84~";解析
0: 未知
1: 名字
2: 代码
3: 当前价格
4: 昨收
5: 今开
6: 成交量（手）
7: 外盘
8: 内盘
9: 买一
10: 买一量（手）
11-18: 买二 买五
19: 卖一
20: 卖一量
21-28: 卖二 卖五
29: 最近逐笔成交
30: 时间
31: 涨跌
32: 涨跌%
33: 最高
34: 最低
35: 价格/成交量（手）/成交额
36: 成交量（手）
37: 成交额（万）
38: 换手率
39: 市盈率
40:
41: 最高
42: 最低
43: 振幅
44: 流通市值
45: 总市值
46: 市净率
47: 涨停价
48: 跌停价 实时资金流向
URL
http://qt.gtimg.cn/q=ff_sz000858返回数据
v_ff_sz000858="sz000858~41773.67~48096.67~-6322.99~-5.53~10200.89~14351.02~-4150.13~-3.63~114422.25~53015.90~59770.57~五 粮 液~20121221";解析
0: 代码
1: 主力流入
2: 主力流出
3: 主力净流入
4: 主力净流入/资金流入流出总和
5: 散户流入
6: 散户流出
7: 散户净流入
8: 散户净流入/资金流入流出总和
9: 资金流入流出总和1+2+5+6
10: 未知
11: 未知
12: 名字
13: 日期 盘口分析
URL
http://qt.gtimg.cn/q=s_pksz000858返回数据
v_s_pksz000858="0.196~0.258~0.221~0.325";解析
0: 买盘大单
1: 买盘小单
2: 卖盘大单
3: 卖盘小单 简要信息
URL
http://qt.gtimg.cn/q=s_sz000858返回数据
v_s_sz000858="51~五 粮 液~000858~27.78~0.18~0.65~417909~116339~~1054.52"; 解析
0: 未知
1: 名字
2: 代码
3: 当前价格
4: 涨跌
5: 涨跌%
6: 成交量（手）
7: 成交额（万）
8:
9: 总市值 股票相关的术语
Trade：交易；发生时机：当卖家同意以某个特定价格转移一定数量的股票（或有价证券）所有权给买家
Orders：买卖盘；买家和卖家如何实现Trade（交易），这就需要一个中心市场，Stock Market（股市），掮客们汇聚股市，然后对特定的股票叫买或叫卖，比如我想以￥35.50的价格买入500股东方科技的股票，以￥65.34的价格卖出中国石油的股票，这都是买卖盘
Buy Orders（Bid Orders）：买盘
Sell Orders（Ask Orders或Offer Orders）：卖盘
交易发生两种情形：当买盘价格高于或等于当前最低的卖盘价格的时候，或当卖盘价格低于或等于最高的买盘价时。这个过程又叫Match（撮合），关于撮合交易系统的设计，参考这个问答
如何设计一个证券期货撮合竞价引擎？
如果提交的Order（委托或报价）不能被撮合，会发生什么事情？它会被放入一个叫Order Book（委托记录或报价单）的地方，里面有一连串的Order，这些委托会一直保存到交易人员取消或交易过期（比如当日委托闭市后）
有些委托会在部分成交后立即过期，被称作'immediate or cancel' (IOC) 或'fill and kill' (FAK)，就是
按最优报价最大限度成交，不成部分系统自动撤单这部分过期的委托不会再次进入Order Book，不管它们是否Match
Order Book（委托记录或报价单）
Order Book记录了所有的未成交的股票买卖委托，它就像一个分类广告牌，任何人都可以看到所有的买卖信息，这些记录，可以被称作book，depth，queue
Order Book中的委托的只能与新出现的一条Order进行撮合，该Order必须在Book中的最优先位置上。
Order Book中的Order是以price-time priority（价格时间优先）排序的，先委托的最高买价优先级最高，先委托的最低卖价优先级最高
一个交易的实例
买价和卖价相交，交易系统检查相交的价格然后执行相交数量的交易，买价的全部100股与卖价150股当中的100股在23.34的价格处成交，卖价的50股重新放置到Book中，
Market Quotes（市场行情）
比如最高买入价，最低卖出价，以及有多少买入卖出
Spead（价差）
最高买价（Bid）与最低卖价（Ask）之间的差异被称作Spread
买卖的价格变动必须有一定的幅度（specified increments），股票交易中最小的价格变动称为tick size，因此每支股票的最小价差就由最小变动幅度tick size指示，国内的tick size为￥0.01元，其它国家的tick size可能是其它值
Market Data（市场数据）
有几种不同等级的市场数据，数据的质量取决于粒度Granularity与详情Detail
Granularity（粒度）
指的是可观测时间间隔内的数据，快照记录的是特定时间点，比如收盘价或一天内每一分钟的市场行情
基于事件的观测在每一次有相关字段更新时被记录，比如交易更新，委托记录变动
Detail
指的是数据集中包含何种信息，有三种等级的市场数据，分别是trades, quotes and depth
tick数据
交易所收到的是tick数据，也就是分笔行情数据，也可以被称为成交明细数据。一半每秒钟两次，但如果没有行情的话，也可能没有
Trade数据
也就是交易数据，每来一个tick数据，CTP插件就会检查该tick内是否有新的交易产生，如果有的话，则组合成一个新的trade数据，trade数据中主要包括：价格和成交量。
Quote数据
也就是行情数据，每来一个tick数据，CTP插件就会组合出一个quote数据，包括：买一，卖一相关数据。
Market Depth数据
深度行情数据，每来一个tick数据，CTP期货插件就会产生两条Market Depth数据，分别包括买一价，买一量；卖一价，卖一量。
Level1
以国内沪深股市为例，十几年来level1的即时行情始终保持了6秒一次的快照刷新频率（最近几年提升为3秒），提供的买卖挂盘信息从3档变更为5档。
通常把Trade和Quote数据的更新合称为Level1，而把Depth数据的更新称作Level2
Trade Update（交易更新）
交易价格形式的更新是最简单的一种，比如每日收盘价
下面是某股市上某支股票的日收盘价样本
Date Open High Low Close Volume
2013-02-05 37.80 37.94 37.68 37.92 5683782
2013-02-04 37.38 37.61 37.33 37.48 6140610
2013-02-03 37.50 37.64 37.42 37.62 6676410
2013-02-02 37.30 37.30 37.04 37.17 6936594
2013-02-01 37.25 37.27 36.95 37.10 13737522
2013-01-31 36.90 37.22 36.82 37.16 7174644
2013-01-30 37.00 37.15 36.86 37.06 9143136
2013-01-29 36.54 36.85 36.50 36.58 5569151在日收盘价的基础上再往前一步就是盘中交易记录（又叫tick data），也就是说某支股票一系列的记录，包含每一笔交易的详情，大概包含如下字段
- Symbol - Security symbol (e.g. BHP)证券代码
- Exchange - Exchange the trade occurred on (e.g. ASX, CXA)交易所
- Price - Transaction price交易价
- Quantity - Transaction quantity交易量
- Time - Transaction date and time (this will be in milliseconds or microseconds if it's a good dataset)交易时间
- Trade Type (Condition Codes) - What type of trade it was (e.g. standard, off-market trade report, booking purpose trade)交易类型，标准，场外，预约
实例
Date Time Symbol Exch Price Quantity Type
20110930 11:14:24.475 FMG ASX 4.62 1000
20110930 11:14:24.475 FMG ASX 4.62 5000 XT
20110930 11:14:24.475 FMG ASX 4.62 249
20110930 11:14:24.477 FMG ASX 4.62 25722
20110930 11:14:24.480 FMG ASX 4.62 1518 XT
20110930 11:14:24.482 FMG ASX 4.62 113 XT
20110930 11:14:25.046 FMG ASX 4.62 2702 盘中交易记录通常是第三方软件供应商制作盘中K线图和技术分析，有时候用来做回测
Tick数据是指：每秒两条的快照，国内期货最细粒度就是每秒两次，时间带毫秒。
Quote Updates
一个好的行情包含
- Symbol - Security symbol (e.g. BHP)股票代号
- Exchange - Exchange the quote is from交易所
- Time - Quote update time行情更新时间
- BidPrice - Highest market bid price最高买入价
- BidQuantity - Total quantity available at market bid price买入数量
- AskPrice - Lowest market ask price最低卖出价
- AskQuantity - Total quantity available at market ask price卖出数量
- BidOrders - Number of orders at market bid price
- AskOrders - Number of orders at market ask price
Adjusted Closing Price（Adj price）已调整收盘价，参看如何计算
14：57分收盘停止挂单，15：00正式停盘，但是还有没有完成的委托买进，卖出的交易还在进行.基本上15；01才结束。这时的收盘价才是标准的---已调整收盘价。 你看见的15：00的收盘价不一定就是完全正确的，15：03以后看见的产生准确的。
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数据库存储方案
参考一个国外的方案：
Securities Master Database with MySQL and Python
创建三个表；
table1：股票代码，存放市场所有的股票
table2：行情表，存放所有股票每天的行情数据
table3：关联表，创建一个id字典，同时在table1，table2中都添加对应的id，然后table1通过table3关联出table2相关的行情数据
至少两个:
1.股票代码表
如 股票代码:10000 股票名称：浦发银行 上市日期
2.股票行情表
代码 开盘价格 收盘价格 最高价格 最低价格 日期
3.股票公司表
如10000, 公司 ，F10信息
股票基本资料表（股票代码、股票名称、简写、类别<创业板、上证、深证等>） ：股票代码作主键
交易行情表(交易日期、股票代码、收盘价、开盘价、最高价、最低价、平均价、振幅、换手率、成交量(手)、成交额......)：交易日期、股票代码联合作主键
