Backtrader量化平台教程-作者的一篇博客（十一）

 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx            

       

        Backtrader的作者在他的博客上写了一篇很有意思的文章。这个哥们从csdn上面找了backtrader的代码，然后改写了一下，提高了可读性，觉得还是很有意思的。

      原始代码大概是这样的：

def __init__(self):
    ...
    self.ma1 = bt.indicators.SMA(self.datas[0],
                                   period=self.p.period
                                  )
    self.ma2 = bt.indicators.SMA(self.datas[1],
                                   period=self.p.period
                                  )

       这是初始化部分，看出来大概就是一个双均线策略。然后我们看一下买卖的逻辑：

if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]>(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]:
if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]<=(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]:

        这里我们发现，有点意思了。这个策略就是两个均线涨跌幅的大小比较。其实和双均线的上穿下穿没有什么本质的区别，就是一个趋势跟踪策略。当然，backreader作者的意图绝对不是研究策略，而是如何改进这个代码。

        说真的，笔者真的很佩服backtrader的架构，几乎在写策略的时候能想到的东西，backtrader都提供了，即使不能提供也给了writer这个接口，让码农们可以随心所欲的分析。

        Backtrader的作者略微怼了一下编程习惯，然后给出了它自己的等价写法：

def __init__(self):
    ...

    # Let's create the moving averages as before
    ma1 = bt.ind.SMA(self.data0, period=self.p.period)
    ma2 = bt.ind.SMA(self.data1, period=self.p.period)

    # Use line delay notation (-x) to get a ref to the -1 point
    ma1_pct = ma1 / ma1(-1) - 1.0  # The ma1 percentage part
    ma2_pct = ma2 / ma2(-1) - 1.0  # The ma2 percentage part

    self.buy_sig = ma1_pct > ma2_pct  # buy signal
    self.sell_sig = ma1_pct <= ma2_pct  # sell signal

def next(self):
    ...
    # Not yet ... we MIGHT BUY if ...
    if self.buy_sig:
    ...

    ...
    # Already in the market ... we might sell
    if self.sell_sig:
    ...

        其实这里给大家很好的展示了backtrader中line的这个概念和延迟算子()的作用。说真的，在init方法里面编程，有一点FPGA编程的感觉，一种并行感油然而生。

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