python：talib 计算 OBV

量价指标: OBV (On-Balance Volume，净额成交量或叫能量潮指标）

由 Joe Granville 提出，通过统计成交量变动的趋势推测股价趋势
计算公式：以某日为基期，逐日累计每日上市股票总成交量，
若隔日指数或股票上涨，则基期OBV加上本日成交量为本日OBV；
若隔日指数或股票下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV。

talib_obv.py

# -*- coding: utf-8 -*-
import os, sys
import tushare as ts
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import talib

if len(sys.argv) ==2:
    code = sys.argv[1]
else:
    print('usage: python talib_obv.py stockcode ')
    sys.exit(1)

if len(code) !=6:
    print('stock code length: 6')
    sys.exit(2)

df = ts.get_k_data(code)
df = df[ df['date'] > '2019-01-01']
if len(df) <10:
    print(" len(df) <10 ")
    sys.exit(2)

# 量价指标: OBV (On-Balance Volume，净额成交量或叫能量潮指标）
obv = talib.OBV(df.close, df.volume)
print(obv[-5:])

df.index = pd.to_datetime(df.date)
# 画股票收盘价图
fig,axes = plt.subplots(2,1)
df[['close']].plot(ax=axes[0], grid=True, title=code)
# 画 OBV 曲线图
obv.plot(ax=axes[1], grid=True)
plt.show()

运行 python talib_obv.py 600030