介绍
最近的大盘，走势真的一谷更比一谷低，如果说世界上还有什么沟是比马里亚纳海沟更深的话，我觉得 A 股投 资者肯定会举双手双脚赞成，我们的大 A股，当之无愧，世界第一沟！！！
最近网上流传着一个段子，说美国股市十年，市场翻了十倍，投资者高兴地说，感谢自由女神，我要去周游世界，德国人炒股十年，股市翻了九倍，他高兴地说，感谢上帝，我要去买个新房子；巴西人，炒股十年，翻了五倍，他说，感谢上帝，我要娶两个老婆；而中国人炒股，十年过去了，上市公司老板买了新别墅，新豪车，娶了新 太太，他们还带着资产出了国。
笑话，调侃调侃即可，但中间也说明了一些东西，如果作为一个普通投资者，什么都不懂，闷头进场，就僵卧不动，装死，在中国的 A股市场，你可挣不了什么钱，相比十年前，考虑到同期利率，投资者可是亏的。但是，是不是说普通投资者就真的没有机会了么？也不尽然吧，合理地投资理念，合理的进场出场点设置，实际从我大 A 股历史走势来看，又不是没有辉煌过，只是，在它辉煌的时候，你是否及时立场，在它低谷的时候，你是否又对他不离不弃呢？
最近证监会各种规定出台，股市也重回 10 年前，一方面，固然代表股市很烂，但另一方面，也说明股市的风险也变得越来越小。可惜的是，很多投资者看着自己装死的股票，即便现在股市已经跌无可跌，一方面，没钱补仓，另一方面，已有的装死股票，持有成本那么高，不免唏嘘。
在本文，笔者试着去介绍日内交易法的程序化实现，抛砖引玉，希望老股民们能基于笔者提出的日内交易量化方案，去修改，更新得到属于自己的日内交易方案，在现在股市哪怕处在深沟的时候，也能通过日内的高卖低买，实现降低持仓成本的理想。
策略方案
相信很多读者都听说过国内有所谓的 T+0 工厂，一堆交易员盯着实时盘面，股价一旦拐头向下，立刻就卖出，股价一旦拐头向上，立刻买入。当然，这样做会有一些问题，包括：1.券源的来源与成本，甚至会有法律风险；2. 对交易员的精力和体力考验，本职工作都在，专职去炒股？未免不太现实 3. 交易的实时性，当看到自己认为的信号的时候，手忙脚乱去操作，结果发现却发现没有游戏高手的键鼠操作能力，股价已经脱离了掌控。
作为普通投资者，手里沉淀着一些股票，完全可以不用去借券，用手上套的牢牢的股票自己去做 T+0 交易，完全合理合法，而且给股市提供流动性，利国利民啊。但是，还有个问题，相比专业的交易员，普通投资者，精力和体力跟不跟得上，实在是个大问题，而且，想法挺好，原本想着在日内低买高卖，降低持仓成本的，结果不成想，理想太美好，现实太残酷，碰到这样的情况，还做什么交易啊，安安心心、任劳任怨去为社会主义添砖加瓦吧。
不过还好，类似掘金量化这样的量化软件出现，对于我们去验证想法，实现快速交易，相比手工操作有着无与伦比 的优势。首先，提出一个合理的日内交易的想法，譬如，我这里想了一个很简单的交易方案，赚不赚钱不知道，但至少这个想法靠不靠谱，拍脑袋不行，我把它落实到代码上，用历史数据回测看看咯。这里，笔者假设自己做一个通道择时交易，操作逻辑如下：
- 股价突破 10 分钟高点，买入
- 股价突破 10 分钟低点，卖出
当然，初衷不能忘，咱可是为了降低持仓成本的，而不是去割肉或者再次头脑发热，拿着压箱底的一点家当再次进入这个怎么看怎么不美的股市。因此，有一些纪律，在交易前，必须给自己，给自己狂热的心，束上金箍。
- 日内交易必须先有卖出，然后才有买入；
- 因为是日内交易，而且做得通道突破策略，趋势策略最怕震荡行情，因此，定下规矩，每日包括开平仓，最多 操作 10 次；
- 每次操作最多不超过总持仓一半的五分之一；
- 每日收盘前，必须保证总仓位一致。
代码实现步骤
既然规矩定下了，现在就是建模实现啦，到了激动人心的时刻，笔者很乐意将代码分享给读者，不过考虑到现在大家都喜欢做安静的看客，笔者作为一个辛苦笔耕的人，实在感受不到一点原动力，再加上不少公众号，恶心人地未经本人同意，就乱转载本人的文章，实在是开心不能。
因此，这里，笔者会对量化过程中的某些点加以讲解，详细代码，不管好与坏，请分享并关注，然后添加小编索取，当然，如果读者想自己实现，并有这个毅力，笔者会感到更加欣慰，这里，笔者会针对该策略建模过程中的一些难点与坑，进行一些说明，如果读者感兴趣，完全可以自己去复现策略。
反正 “纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。
1.换日的处理 因为做的是日内交易，因此，在回测时候，兼顾效率和准确性，建议采用 "60s" 频率的数据，但是，这样会产生一个问题，换日的时候，某些数据需要更新，譬如，记录日内交易次数的变量，当日买入股票的数目，这些变量，在换日的时候，需要进行重置。当然，处理起来也比较简单，可以首先定义一个时间游标，游标设定为回测起始时间之前一日，这样，换日的时候，先判断当前的时间 context.now 是不是和时间游标的日期相同，不同的时候，将时间游标设定为 context.now 的日期，这样，就可以在换日的时候，实现自动更新数据了。以下是代码片段：
2.日内回转交易，首先，得有底仓，这个问题，感觉上程序上处理起来比较麻烦。后来，笔者想了一个 办法，就是设置一个 flag,在回测过程中运行一次，就是在最开始的时候，买入底仓股票，之后 就是在这个底仓股票上进行 T+0交易，想起来比较麻烦，想通了做起来就挺简单的了，示例代码如下：
3.考虑到下午三点收盘，如果在收盘前还不进行平仓，最后到收盘，未必能保持仓位平衡，因此，笔者设置在下午两点三十，就不再进行操作了，而在两点三十到两点五十，则用来进行仓位平衡工作。
4.时间仓促，掘金的小编催稿，但是策略总得完成啊，于是厚颜仓促完成了一个简单版本的日内回转策略，股票池就用平安银行和浦发银行试试吧，笔者有个朋友，听从国家号召，坚决只购买基本面良好的股票，于是重仓买入某银行股票，被套住了，现在装死中，笔者试着写个日内回转交易的框架，希望给和笔者 朋友一样的股民朋友，一点启发与帮助吧。
回测效果
仓促完成的策略，效果其实一般，笔者这里回测了从 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 8 月 10 日，平安银行和浦发银行的操作，收益图如下：
当然，效果其实一般，而且代码匆匆促就，肯定中间还有这样那样的问题，也希望抛砖引玉吧，希望读者有什么好的建议 或者看法，留言给我们看看。
最后的话
从想法，到实践，可能读者觉得笔者实现起来简单，但是其实，细节处理往往非常折磨人，以致于往往也就百来行代码，实际从写成初步的框架到测试完成，精力与时间远远超过最初的想象。当然，熟能生巧，更何况，在不断处理与练习过程中，进步与灵感也会不断过来找你。
最近看到市面上好多挂羊头卖狗肉的乱七八糟的玩意，笔者也曾经遇到不少，实在是踩了不少坑，走了不少弯路，而很多弯路，明明是不用去走的，金钱的付出且不说，时间，可能远比我们想象的更珍贵。
最后，送给所有读者一句话， “纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，夸夸其谈容易，俯身躬行才是真正磨人与 锻炼人的，祝大家都能进步。
来源：掘金量化社区 作者： 胡琛 (南京师范大学理论物理博士) 未经授权不得转载！
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