做过量化投资或者对量化投资感兴趣的朋友想必对双均线策略是非常熟悉了。
作为技术分析中最基本的策略，双均线策略大概就是新手村的第一个任务，所以作为本系列第一篇，我们也从双均线策略开始吧!
双均线策略是非常经典的趋势交易策略，它的构造方式也非常简单：计算长期和短期均线，短线上穿长线则是买入信号，反之则为卖出信号。别看它简单，有的基金公司就是靠这两条线，赚了很多的钱呢!
均线，顾名思义就是平均线(好像说了一句废话。。)
举个例子??，5日均线就是对前五日股票收盘价进行平均。比如下图中，蓝线为某股票每日收盘价，黄线为收盘价的5日均线，可见五日均线对收盘价有一定的平滑效果。
双均线，顾名思义就是两条均线(好像又说了一句废话。。。)
这两条均线不是说两只股票的均线，而是同一只股票不同期限的均线，比如说5日均线和10日均线。
我们通常将期限较短的均线称为短线，期限较长的均线称为长线。当短线上穿长线，两条均线的交点就称为 金叉(Golden Cross)，表示股价呈上涨趋势，应该抓住时机买买买;反之，当短线下穿长线，两条均线的交点则称为 死叉(Death Cross)，表示股价呈下跌趋势，再不卖就要亏哭啦。 >>>点击咨询双均线相关问题
如下图所示，绿线为10日均线，可见长期均线相对于短期均线更加平滑。从2018年1月下旬至2月中旬，股价呈下降趋势时，短线下穿长线;而在4月和5月初，股价呈现上涨趋势时，短线上穿长线。
为了模拟真实交易的场景，我们搭建了 GTquant 量化回测框架，该框架可以满足大部分技术分析的需求。GTquant 量化回测框架的基本原理和框架内部细节我们将在后续的文章中详细说明，感兴趣的朋友请持续关注更新哦～
光说不练假把式，经过我们的初步尝试，双均线策略在 GTquant 回测框架中跑出来的结果如下(选取的股票为'600837'，回测时间为'2010-01-01'至'2018-01-01')：
从图上看，似乎策略收益只是比基准好了一点而已，所以该策略还有很多改进的空间，比如说尝试不同的短期和长期周期搭配等。不过掌握编写策略的方法是升职加薪当上CEO迎娶白富美走上人生巅的第一步，让我们来看看双均线策略是怎么具体实现的吧～
首先，导入 GTquant 模块：
其次，创建 Strategy 类的子类，每个子类代表一个具体的策略，比如我们今天要写的双均线策略，我们给它取一个国际化的名字 DoubleMAStrategy，具体策略如下：
当然，如之前所说，该策略还有很多改进的方法，在本系列下一篇中，我们将提供一种改进的思路。当然，你也可以尝试其他的技术分析方法，如果暂时没什么思路也不要着急，AQF实训项目课程 中介绍了许多常用的技术指标和方法，说不定能为你打开思路哦～ >>>点击咨询AQF实训课程详情