MACD指标为什么不灵了?试试QMACD

量化投资、量化投资模型是投资领域热门的概念,其中MACD就是量化投资模型中一个重要的指标,MACD即异同移动平均线,由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到快线DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱;通过MACD可以判断股价可能的发展变化趋势。

然而MACD只擅长单一品种的单一方向判断, 针对高波动、波动速度快的资产,单一品种没有反方向的保护对冲,用MACD容易出现信号滞后,导致短时间内大幅亏损;当您觉得MACD不灵的时候,不妨试试我们发明的QMACD。

根据市场中常用的技术指标MACD,我们将其重新计算,改进成为基于MACD原理、但又融合我们对于市场理解的思路,将我们独创的指数QR值与MACD结合后,可以形成新的指标QMACD。QMACD是基于配对交易设计出的指标,在高波动、波动速读快的资产上,利用QMACD,可以建立有效的多空对冲策略,解决MACD的上述不灵的情况。
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具体到QR值,Q和R分别代表了”Quant”(宽客)和”Relativity”(相对论)的首字母,Q代表了我们在策略开发模式中严格基于量化分析的思路;R代表我们自主研发的大盘相对强弱指数是基于资产间价格走势强弱的相对性关系;QR值 = 资产价格涨跌幅百分比-(减)对标大盘价格涨跌幅百分比;即资产与大盘之间的相对强弱值。

和传统交易相比,传统交易是看价格,但QR指数不看价格,只看百分比。这就意味着可以在不同的币种之间进行对比,第二,QR值不是一个品种的指标,而是两个品种的指标;第三,这个值是他们之间的差相减得出来的值,最后再得出一个百分比。得出这个值之后,就可以画出一种新的K线,投资者用QR值代替收盘价,用同样的方法,可以推算出最高价、最低价、开盘价、收盘价,这样就得出了K线,K线是由这四点组成的。在这个基础上,投资者甚至可以改进一些传统的指标,比如均线。

举个例子,如果利用MACD的信号交易EWA或者EWC,并且当我们持多仓时,由于MACD等大多数趋势性技术指标的滞后性,信号很大概率不会在中间暴跌之前警告我们清仓,如此一来我们会在短时间内亏损。但如果我们计算出EWA和EWC之间的QMACD,并根据QMACD始终持有多空双向仓位,配对交易,那么短时间内暴跌资产在多头上的亏损,也会被我们空头的盈利所弥补。这就是利用QMACD来弥补传统MACD最典型的情景之一。
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回到开篇的问题很多人在讨论,量化到底有没有效,或者这些指标在试过之后为什么不灵验,这其实就是“抗生素现象”,就像抗生素一样,用的人越多,随市场的抗性就越强,投资者没有挣到足够的钱,只能说明你的模型不够完善。

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