年化收益率 & 年化标准差
年化收益率
年化收益率=((投资内收益/本金)/投资天数)*365
投资内收益=本金*年华收益率*投资天数/365
例子
某银行卖的一款理财产品，号称91天的年化收益率为3.1%，那么你购买了10万元，实际上你能收到的利息是10万*3.1%*91/365=772.88元。
年化标准差
一般假定一年有245工作日：
年化标准差=统计周期标准差*sqrt(245/周期长度)
为什么是 ？因为年波动的方差等于日波动的方差之和,所以年化标准差为
例子
你的投资策略统计了一年中交易日(245天)的收益率，得到245个日收益，基于日收益你算得日标准差，所以年化标准差=日标准差*sqrt(245)
市场出清 & 市场均衡
- 市场均衡——市场交易行为中,当买者愿意购买的数量正好等于卖者所愿意出售的数量时，我们称之为市场均衡。
- 市场出清——市场出清是指在市场调节供给和需求的过程中市场机制能够自动地消除超额供给(供给大于需求)或超额需求(供给小于需求)市场在短期内自发地趋于供给等于需求的均衡状态。
但是，在现实经济中，影响市场出清有很多因素，例如，在不同产业结构中，产品的同质性、供给和需求的变动性、存货量以及生产的计划性等都有较大的差异，从而导致厂商的不同行为，这些都会对市场出清产生较大的影响。
市场均衡是一种状态，市场出清是一种趋于市场均衡的能力。
风险价值-VaR(Value at Risk)
定义
在一定的置信水平下和一定的目标期间内，预期的最大损失。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。
关于统计计算的资料
关于这个指标的负面评价
滑点
滑点,简单说就是指下单（挂单）的价格和实际成交的价格不一致。
你在交易软件看到现在欧元的价格是1.0001，当你买了一手欧元的多单后，发现实际的成交价格确在1.0003，这就是滑点。
在开仓、平仓时都有可能会出现滑点，滑点有正滑点和负滑点。
正滑点就是本来你是在获利100元的时候平仓，结果平仓后发现最终利润是110元，在你平仓后，发现成交价格向你有利的方向滑点了，最终多赚了10元的利润。
负滑点就是本来你是在亏100元的时候平仓，在你平仓后，看到实际产生的亏损是110元。很明显成交价格向你不利的方向滑点了，最终多亏损了10元的利润。
产生滑点的原因
在交易的过程中，正滑点和负滑点可能都会出现。不只是外汇，股票、期货、贵金属、原油等产品在交易过程中都可能产生滑点。那么，为什么会产生滑点呢？
硬件方面的因素
市场在剧烈波动的时候，网络延迟、软件系统以及服务器等方面的影响造成成交价格和下单价格不一致。
人为因素
交易商后台人为的操控，使得交易平台的价格和实际报价存在区别，导致交易者不能及时的卖出或买入。
流动性
不过很多状况是交易商无法控制的，发生滑点，基本都是资金流动性的原因。很多散户很在乎外汇交易商的点差，点差低意味着交易成本低。但是，很多投资者忽略了一个重要的因素——流动性。
例子： 假设客户在平台上看到的欧元对美元的报价是1.3000而市场在这个价格上能接受的交易量是500万美金，如果客户下单量是600万美金，那怎么办呢？其中500万美金就会以1.3000成交，其余的100万美金则会以下一个价格成交，可能会是1.3001或是更高的价格。
一般因为交易量的原因，外汇经纪商不是直接对接银行，而是对接了一个或者几个流动性供应商。对接的流动性越多，客户的订单成交的速度就越快，成交的质量会越高，滑点会越小。
市场行情波动比较大的时候是滑点比较常见的时候，因为整个市场的资金流动很快，报价的速度很迅速。还有在这个时候市场的点差也会扩大，因为在波动大的时候，流动性供应商也要控制风险，扩大点差就是控制风险的一种方法。
交易者尽量避开一些波动剧烈的行情，选择有监管的正规交易商进行交易。
P值
p值是指在一个概率模型中，统计摘要（如两组样本均值差）与实际观测数据相同，或甚至更大这一事件发生的概率。
换言之，是检验假设零假设成立或表现更严重的可能性。p值若与选定显著性水平（0.05或0.01）相比更小，则零假设会被否定而不可接受。然而这并不直接表明原假设正确。p值是一个服从正态分布的随机变量，在实际使用中因样本等各种因素存在不确定性。产生的结果可能会带来争议。
如果P<0.01，说明是较强的判定结果，拒绝假定的参数取值。（拒绝零假设）
如果0.01<P值<0.05，说明较弱的判定结果，拒绝假定的参数取值。（拒绝零假设）
如果P值>0.05，说明结果更倾向于接受假定的参数取值。（接受零假设）