版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/robert_chen1988/article/details/58174470
最近看赵修利于龚希亭的两篇论文,都是用多阶段报童模型建模,只考虑lost sales的情况,通过证明最优订货策略是 base stock策略,进而得出一系列性质。
文章中大部分是证明,不过读了受益匪浅,我计划将数学证明自己推一遍。
状态变量:
其他参数:
状态转移方程:
定义最优指标函数:
边界函数:
若要证明最优策略,必须证明资金的最优指标函数是关于 的联合凹函数。
证明:归纳法
首先证明
是关于 x, s, w 的联合凹函数。
即:
需利用两个重要性质:
又由于Vn 是凹函数,可行域为凹, 则期望函数为凹函数。
用 R 表示 w+cx, 则最优函数也是关于 s 与 R 的凹函数。最优函数为:
当 R 不变时及无约束时,设最优解为
则最优函数在 y 小于 此值时递增,大于此值时,抵减。 可以推出 base stock 的订货策略。