作者：徐瑞龙，量化分析师，R语言中文社区专栏作者
博客专栏：
https://www.cnblogs.com/xuruilong100
QuantLib 将金融领域的日期对象抽象为 Date 类，并提供了丰富的计算函数。需要注意的是，quantlib-python 中的 Date 类并不同于 python 自身包含的 datetime 类，也没有继承关系。
载入 QuantLib：
import QuantLib as ql print(ql.__version__)
1.10
Date 对象的构造
Date 对象的构造方式有两种，分别是
Date(serialNumber)，其中serialNumber是一个整数，例如 24214，并且 1 对应 1899-12-31。这种用法和 Excel 中一样。（需要注意的是，在较新版本的 quantlib-python 中，serialNumber的取值范围被限定在 367～109574，相应的日期范围是 1901-01-01 ～ 2199-12-31。）Date(d, m, y)，其中d和y是整数；m是 quantlib-python 中预留的特殊对象，专门用来表示月份:一月：
January（等于 1）...
十二月：
December（等于 12）
Date 对象可以和整数做运算，用来向前或向后移动特定天数；Date 对象也可以和 Period 对象做运算，用来向前或向后移动特定的时间间隔。
Period 对象的构造：
Period(n, units)，其中n是时间间隔的个数；units的取值范围是 quantlib-python 预留的四个特殊对象：Days、Weeks、Months、Years。
例子 1：
def DateTesting1(): myDate = ql.Date(12, ql.August, 2009) print(myDate) myDate = myDate + 1 print(myDate) myDate = myDate + ql.Period(12, ql.Days) print(myDate) myDate = myDate - ql.Period(2, ql.Months) print(myDate) myDate = myDate - 1 print(myDate) myDate = myDate + ql.Period(10, ql.Weeks) print(myDate)
August 12th, 2009 August 13th, 2009 August 25th, 2009 June 25th, 2009 June 24th, 2009 September 2nd, 2009
一些常用的成员函数
Date 类常用的成员函数有：
weekday()：整数，返回星期对应的数字：星期日：1
...
星期六：7
dayOfMonth()：整数，返回日期是所在月份的第几天dayOfYear()：整数，返回日期是所在年份的第几天month()：整数，返回日期对应的月份year()：整数，返回日期对应的年份serialNumber()整数，返回日期对应的天数（从 1899-12-31 开始）
例子 2：
def DateTesting2(): myDate = ql.Date(12, ql.August, 2017) print('Original Date :', myDate) print('Weekday :', myDate.weekday()) print('Day of Month :', myDate.dayOfMonth()) print('Day of Year :', myDate.dayOfYear()) print('Month :', myDate.month()) print('Year :', myDate.year()) serialNum = myDate.serialNumber() print('Serial Number :', serialNum)
Original Date : August 12th, 2017 Weekday : 7 Day of Month : 12 Day of Year : 224 Month : 8 Year : 2017 Serial Number : 42959
一些常用的静态函数
Date 类也提供了一些有用的静态函数，例如用来判断是否闰年或者是否是月末。一些常用的静态函数如下：
Date.todaysDate()：Date对象，返回系统当前的日期Date.minDate()：Date对象，返回 QuantLib 可表示的最小日期Date.maxDate()：Date对象，返回 QuantLib 可表示的最大日期Date.isLeap(y)：布尔值，判断y是否闰年Date.endOfMonth(d)：Date对象，返回日期d所在月份月末对应的日期Date.isEndOfMonth(d)：布尔值，判断d是否月末Date.nextWeekday(d, w)：Date对象，返回日期d之后首个星期w对应的日期（例如 2018-03-12 之后第一个星期五）Date.nthWeekday(n, w, m, y)：Date对象，返回所给月份m和年份y中的第n个星期w对应的日期（例如 2010 年七月的第三个星期三）
例子 3：
def DateTesting3(): print('Today :', ql.Date.todaysDate()) print('Min Date :', ql.Date.minDate()) print('Max Date :', ql.Date.maxDate()) print('Is Leap :', ql.Date.isLeap(2011)) print('End of Month :', ql.Date.endOfMonth(ql.Date(4, ql.August, 2009))) print('Is Month End :', ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(29, ql.September, 2009))) print('Is Month End :', ql.Date.isEndOfMonth(ql.Date(30, ql.September, 2009))) print('Next WD :', ql.Date.nextWeekday(ql.Date(1, ql.September, 2009), ql.Friday)) print('n-th WD :', ql.Date.nthWeekday(3, ql.Wednesday, ql.September, 2009))
Today : March 30th, 2018 Min Date : January 1st, 1901 Max Date : December 31st, 2199 Is Leap : False End of Month : August 31st, 2009 Is Month End : False Is Month End : True Next WD : September 4th, 2009 n-th WD : September 16th, 2009
为估值计算配置日期
有时候为了给金融产品定价，需要将估值计算发生的日期配置成特定日期。该金融产品可能依赖于其他产品，其他产品又在新的日期做定价。为了方便日期配置，QuantLib 提供了一个全局变量用来配置估值日期。Settings.instance().evaluationDate 返回的就是当前的估值日期，这一日期是可配置的。
def DateTesting4(): d = ql.Settings.instance().evaluationDate print('Eval Date :', d) ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(5, ql.January, 1995) d = ql.Settings.instance().evaluationDate print('New Eval Date :', d)
Eval Date : March 30th, 2018 New Eval Date : January 5th, 1995
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