emprical 模块学习与分析 note6

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对于如何使用这个模块做了一些简单的例子，主要是调用empyrical里面的函数计算相应的指标

import empyrical

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

#读取数据

returns=pd.read_csv( 'C:/code/empyrical/empyrical/empyrical/tests/test_data/returns.csv', names=[ 'date', 'rate'])

returns[ 'rate']=returns[ 'rate']/ 100

rate=returns[ 'rate']

#计算相关的指标

print( '计算年化收益率',

empyrical.annual_return(rate) )

print( '计算年化的波动率（标准差)',

empyrical.annual_volatility(rate))

print( '画出累计收益图')

empyrical.cum_returns(rate).plot()

print( '计算夏普率',

empyrical.sharpe_ratio(rate))

print( '计算时间序列的稳定程度',

empyrical.stability_of_timeseries(rate))

接下来，继续学习逼格比较高的pyfolio,pyfolio也是quantpian公司出品的，并且调用了empyrical的分析结果，并且能够很好的画图展示结果，方便能够直观的分析策略的绩效和风险。