入门风险管理，找了一本糙书熟悉一些概念，书中框架仅供参考。
序
与商业银行相比，互金的优势在对大数据的应用，劣势在于缺乏现场经验
第一章 消费金融风险
风险成因
1. 经济环境：股市下跌、房市下跌、金融危机等其他系统性风险；
2. 客户端：信用观念弱、失业或理财不当、失能或死亡、恶性欺诈；
3. 资金端：目标市场定位错误、审核标准宽松、预警机制失灵、过度行销；
消费金融风险分类
市场风险
由于外部环境：经济景气与否、失业率高低、政策环境是否稳定、理财风险观念高低；
作业风险
金融机构人员的素质，信息安全，人工误差
信用风险
客户产生的信用风险，延滞缴款（delinquency）、欺诈（fraud）。延滞缴款描述的是还款能力，通过数据推断是否有稳定的工作，有无多重负债等。欺诈主要是提交材料的真实性，包括行为数据的真实性。
名义风险
名义风险是指账面报表上的风险，反映违约客户对产品损益的影响，重点在于评估账面发生损失的几率。标的为逾期但未转为呆账的正常及逾期客户，评估这些客户未来可能的风险。
实质风险
是指客户风险表现于实际逾期状态的数字上，亦即反映违约客户对于产品质量的影响，**重点在于评估往来之后发生损失的几率。** 转为呆账也继续记为实际风险，转为呆账仅可视为银行对看客户账款确认损失，并不表示客户本身的风险消失。
事前风险
客户申请贷款时既有且可以被金融机构掌握的风险，征信、行为大数据等都可作为依据。
事后风险
是指房放贷后发生的风险，可通过早期预警、中途授信、期中覆审等贷后管理机制控制。多用实时监测系统、行为评分卡等手段*。
第二章 消费金融风险管理基础——信用循环
产品规划
授信
消费金融风险管理最重要的中心规范为：消费金融授信审核标准（CCPP），内容包括各项主产品的申请基本条件、子产品的特别规定、贷后管理的施行准则等要项。基于金融监管对消费金融业务的规范，比如：无担保负债总额不超过月收入22倍（DBR<=22)等，CCPP准则亦会根据申请人的年收入、本行及他行缴款情况、有无强制停卡或支票拒绝往来记录等，拟定授信基本条件；还包括政审层级、准驳标准、额度合给标准、例外核准（deviation）条件、婉拒理由等。CCPP由授信部门召集企划、营销、征审、中途授信、期中覆审、催收等MIS相关人员每年检讨修订一次。
除CCPP外风险管理单位许以“授信5P原则”评估客户信用风险：贷款人情况（people）、资金用途（purpose）、还款来源（payment）、债权确保（protection）及借款户展望（perspective）。
账户维护
异常交易的监测与预防
- 大额消费，且企图一次性刷满额度
- 密集小额消费
- 短时异地消费
- 交易时间与交易类型一致性
- 年龄/职业与消费类型一致性
- 集中于同一商店消费且只缴最低应缴金额
- 自店消费
- 超额消费且无授权码
- 分刷企图规避参数
- 短时间不通类型消费
- 短时间同类型消费但商店不同
- 预借现金或高风险消费
- 预借现金被拒后，立即转往商店进行大额消费
- 提高额度进行高风险交易
催收与核销
略
管理信息报表（MIS）
信息管理系统（management information system），类似BI
第三章 MIS 分类与架构
运营型
日报之类
管理型
异常检测与营销分析、婉拒原因分析、产品结构分析、客群风险结构分析、往来资历（vintage）分析、损失预测分析等
决策型
省略细节，突出数字，整理报告
第四章 MIS三大支柱
信息管理、分析研究、项目管理
信息管理
数据维护（数据超市、数据仓库等），定时报表，保证实时性和准确性；
分析研究
使用计量或统计方法，给出看法及后续建议
项目管理
整合数据需求与供给，确保资源有效利用