matlab mvnrnd函数参数解析

使用matlab来实现：
mu = [2 3];
SIGMA = [1 0; 0 2];
r = mvnrnd(mu,SIGMA,100);
plot(r(:,1),r(:,2),'r+');
hold on;
mu = [7 8];
SIGMA = [ 1 0; 0 2];
r2 = mvnrnd(mu,SIGMA,100);
plot(r2(:,1),r2(:,2),'*')

mvnrnd：Multivariate normal random numbers
解释：mvnrnd 是用来生成多维正态数据的。
具体参数大家可以参考matlab的帮助手册。
mu 是需要生成的数据的均值
SIGMA 是需要生成的数据的自相关矩阵（相关系数矩阵）

上面生成的数据如图：

R = mvnrnd(MU,SIGMA)——从均值为MU，协方差为SIGMA的正态分布中抽取n*d的矩阵R（n代表抽取的个数，d代表分布的维数）。
MU为n*d的矩阵，R中的每一行为以MU中对应的行为均值的正态分布中抽取的一个样本。
SIGMA为d*d的对称半正定矩阵，或者为d*d*n的array。若SIGMA为array，R中的每一行对应的分布的协方差矩阵为该array对应的一个page。也就是说：R(i,:)由MU(i,:)和SIGMA(:,:,i)产生。

如果协方差矩阵为对角阵，sigma也可用1*d向量或1*d*n的array表示，如果MU是一个1*d的向量，则SIGMA中的n个协方差矩阵共用这个MU。

R的行数n由MU的行数n或者SIGMA的page数n决定。

参考资料：

https://cn.mathworks.com/help/stats/mvnrnd.html?s_tid=gn_loc_drop