Ptrade里面的策略和回测可以创建无数个,但是,如果要实盘运行的策略,只能同时运行5个。超过5个之后会提示你停止部分运行的策略,才能新增新的策略。
而在代码里面,如果多个策略同时运行,需要在代码层面区分不同策略下的单子,不然会造成冲突。比如你第一个策略下的单子,被第二个策略清仓了。那么要如何区分不同策略下单呢?
1. 如果是日内策略,只需要用一个字典dict,记录每次买入记录,每次的卖出标的都要在dict里面。
2.持久化。虽然大部分券商的Ptrade都不支持联网,但是,可以使用本地持久化,pickle或者sqlite。保存在云本地。
其实,我们想做量化,也没有必要局限于Ptrade,毕竟门槛比较高,我也可以尝试其他量化交易接口,同样支持本地化,例如下面这个:
名称 |
功能 |
|
基本函数 |
Init |
|
Deinit |
||
Logon |
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Logoff |
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QueryData |
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QueryHistoryData |
||
SendOrder |
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CancelOrder |
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GetQuote |
||
Repay |
||
GetExpireDate |
现在量化交易接口项目很多,我们也可以在代码托管平台上找到,像是这里:https://gitee.com/metatradeapi,像Ptrade这种量化平台是不错,但其实细心了解以后,会发现其他选择也不少。