量化回测是指基于历史行情数据将交易策略产生历史交易，从而评估交易策略的历史表现。目前网上出现了越来越多的分析软件、交易策略，咋一看回测的效果都非常漂亮，获利百分之几百的收益十分普遍。
但是这个收益业绩却有可能是高估的，不明真相的朋友购买后自己使用时才发现现实是残酷的。笔者在这里建议大家在亲眼看到策略代码之前，都要保持半信半疑的谨慎态度，因为策略的收益是可以人为做出来的。并且真正赚钱的策略一定是由自己开发并建立起自信的策略，这也是为什么要介绍大家制作量化交易策略的方法，授人鱼不如授人以渔。
另外，对于个人编写的交易策略往往也会存在，回测效果非常完美，实盘却可能表现不佳。为了避免在回测过程中高估策略的业绩表现，我们需要考虑如何编写回测程序以及如何构造交易策略即可，像一些量化交易软件直接与第三方合作通过python接口获取数据数据行情，非常的方便。