【从零开始vnpy量化投资】十六. 海龟策略
概述
今天我们将学习一个经典的期货投资策略，海龟策略。关于海龟策略的确有很多传奇故事可以讲，不过这个对我们如何编写代码没太大帮助，有兴趣的读者可以寻找《海龟交易策略》这本书来阅读。今天我们主要是学习海龟策略是如何进行设计的，以及如何使用代码来实现想要的效果。
海龟策略
海龟策略是一个比较典型的趋势跟踪策略，它的主要目标是抓住中长期的上涨或下降趋势。对于趋势来说，之前我们学习过的双均线策略就使用长短周期均线是否交叉来判断趋势是否改变。海龟策略用来判断趋势突破的工具是唐奇安通道，也就是近N日的最高价和最低价组成的通道。如果价格突破了唐奇安通道，则产生了开仓信号。
海龟策略使用两种平仓策略，一种是反向突破唐奇安通道，平仓的唐奇安通道周期较短，能快速反应趋势的变化，如使用10日唐奇安通道作为平仓周期。另一种是止损平仓，从产生开仓信号的那一刻起，开仓价格就已经确定，同时如果价格反向变动一定幅度，则这个价格作为止损价格平仓离场。一般反向波动的幅度使用真实波动率atr来进行计算，以确保每笔交易的止损金额基本一致且可控。
有了开仓和平仓信号，这时候就需要管理每次开仓开多少，成熟的期货交易员大多建议把每笔交易的最大亏损控制在总资金的2%以内。如果能做到严格按2%止损，则本金永远不会出现亏光的情况，且即使遇到连续亏损行情，由于每次仅亏损2%，仍可以保留一部分本金，确保策略可以持续执行下去。以连续亏损20次为例，0.98^20=0.6676079718，也就是如果连续20笔交易都亏损了2%，我们仍可以保留2/3的本金，这对策略的长期存活提供了很好的保证。
有了每笔交易2%亏损上限