概述
沃尔夫波形 (Wolfe Wave) 是 Bill Wolfe 发现并描述的图形分析形态。此图案看起来像一个三角形或楔形 (沃尔夫称之为 '上升的楔子'), 并具有一些特殊的细微差别。比尔·沃尔夫 (Bill Wolfe) 提出的图形化方法可以检测到一种形态, 根据此形态可以找到入场的时刻和方向, 并且还有益于预测价格应达到的目标, 以及达到目标的时间。
在本文中, 赫兹量化交易软件将详细研究沃尔夫波形的检测和解释规则。赫兹量化交易软件将根据 通用之字折线 文章中的之字折线指标, 创建自动检测并显示波形的指标。赫兹量化交易软件还将根据结果指标创建一个简单的专家交易系统。此 EA 将允许赫兹量化交易软件测试指标绩效, 并得到比尔·沃尔夫所提出的图形分析的第一印象, 之后会在本文中讨论。
检测沃尔夫波形的规则
赫兹量化交易软件来研究买入示例中的沃尔夫波形 (图例.1)。价格形成两个连续下降的低峰 (蓝线, 点 1 和 3), 以及两个连续下降的高峰 (点 2 和 4)。在点 4 逆转并形成高峰之后, 价格继续下滑。一旦价格触及点 1 — 点 3 的延长线, 就进行买入操作 (点 5)。 
图例. 1. 买入沃尔夫波形。蓝线是价格, 红线是形成的检测目标。在点 5 执行入场, 目标是点 7
1—3 和 2—4 延长线的交汇点 6 则为检测目标的到达时间。目标价位 (点 7) 的定义是 1—4 延长线与通过点 6 绘制的垂直线的交点。此方法不提供止损计算算法, 通常建议是您自行决定使用止损。以上是沃尔夫书中讲述的波形检测规则。
当开发本文的指标时, 还会发现更多的规则。
- 点 3 必须远低于点 1, 以下条件应予以检查:
v3<v1-d1
此处:
-
- v3 — 点 3 的价位;
- v1 — 点 1 的价位;
- d1 — 点 1 和 点 2 (线段 1''-2'') 之间的垂直距离乘以 K1 (K1 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。
- 检测目标的 1—4 延长线必须向上, 即点 4 必须远高于 点 1。以下条件应予以检查:
v4>v1+d1;
v4 — 点 4 的价位。
- 点 4 必须远低于点 2, 以下条件应予以检查:
v4<v2-d2;
此处 v2 是点 2 的价位, d2 是点 2 和点 3 (线段 2''-3'') 之间的垂直距离乘以 K2 (K2 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。
- 检测目标到达时间的 2-4 与 1-3 延长线必须交汇点于右侧, 所以 2-2' 的高度必须远高于 4-4' 的高度。在此必须执行以下检查:
h2-h4>K3*h2;
此处 h2 是线段 2-2' 的高度, h4 是线段 4-4' 的高度, K3 是比率 (K3 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。
这些规则声明并未假定绝对正确。以后我们在指标的创建过程中还要详细描述。基于这些素材, 您可以根据自己的想法调整代码。
选择使用的之字折线
开始之前, 我们下载 附件, 它包含许多 通用之字折线 一文中的多种版本之字折线指标。我们需要从中选择一个在我们的文章中使用。我们不使用 iUniZigZagPrice 和 iUniZigZagPriceSW, 它们设计时基于图表上运行的其它指标进行计算, 因此它们仅对视觉分析有用。其它指标似乎更有趣。它们当中的每一个都可用来创建专家交易系统。此外, 我们不会使用 iCloseZigZag 和 iHighLowZigZag, 它们只是如何创建之字折线的初始示例。剩下两个版本, 即 iUniZigZag 和 iUniZigZagSW。在子窗口中工作的 iUniZigZagSW 指标更适合我们, 因为它提供了更广泛的功能。附件中也包含 iUniZigZagSWEvents 指标, 并展示了使用 iCustom() 函数访问 iUniZigZagSW 指标的示例。我们将使用此变体, 因为它将允许我们使用 iUniZigZagSW 指标的所有可能性, 且可另行将沃尔夫波形的检测代码与之字折线代码分离。
iUniZigZagSWEvents 指标显示在价格图表上, 四个缓冲区用于绘制指标: 两个带箭头的缓冲区, 另外两个画点。这些就是我们检测定沃尔夫波形所需要的。箭头将指示形态识别位置, 点则用于目标。我们的指标将用到 图形对象, 特别是 趋势线 绘制波形和构型以检测目标。如果您将其绘制为线段而非延伸射线, 那么它会是显示不同构型的非常方便的工具。
除了检测入场时刻和方向外, 沃尔夫波形也用于预测目标。所以, 当使用 iUniZigZagSW 时会出现困难。指标带有 SrcSelect 参数, 可以根据所绘制的之字折线选择分析数据的来源。可以选择以下四个选项之一:
- Src_HighLow — 按照最高价和最低价;
- Src_Close — 按照收盘价;
- Src_RSI — 按照 RSI 指标;
- Src_MA — 按照移动均线。
基于我们现正创建的指标创建专家交易系统。此即为什么如果赫兹量化交易软件利用价格来构建之字折线, 那么预测的目标就可以用来放置止盈位。在图表上显示目标没有任何问题。但是如果使用RSI (SrcSelect=Src_RSI) 计算之字折线, 则预测目标将是 RSI 指标, 而非价格。所以, 一旦 RSI 指标达到目标值, 我们就需要市价平仓, 而不可能在图表上显示目标价格和附加构型。
当使用基于价格 (Src_HighLow 或 Src_Close) 绘制的之字折线时, 目标价格和附加构型将显示在图表上。在所有其它情况下, 只会显示一个箭头, 表示已发现的结构及其方向。目标值仍然在适相应的价格缓冲区中提供 (为了能够让专家交易系统以市价平仓来应对任何其它目的), 但不会显示。
很有可能在实践中, 当指标达到目标价位时, 市价平仓的想法无法实现。大多数指标的值在一定范围内变化, 目标结果可能在此范围之外。但是, 在任何情况下, 缓冲区都将包含目标值。
收集关于之字折线峰值的数据
我们现在开始创建指标。我们在编辑器中打开 iUniZigZagSWEvents, 文件并将其保存为 iWolfeWaves。我们将操控这个指标。
直接访问所有的之字折线峰值非常方便 — 在此情况下, 我们不必每次都在历史中搜索它们。我们来创建一个数组保存数值。现在, 每当之字折线改变方向时, 一个新的元素将被添加到数组中。如果指标简单地延伸最后一个线段 (更新极值), 则数组的最后一个元素将被更新。
对于每个峰值, 我们将保存峰值、方向和所在柱线的索引 (索引从左到右)。为此目的, 我们将使用一个含有三个字段的 结构:
struct SPeackTrough{
double Val; // 峰值
int Dir; // 方向
int Bar; // 柱线索引
};
我们来创建一个这些结构的数组:
SPeackTrough PeackTrough[];
如果之字折线仅仅基于最高价和最低价 (SrcSelect = Src_HighLow), 当方向改变的情况下将数组递增就足够了, 设置数值并用指标最后延伸的一段更新最后的元素。基于收盘价 (SrcSelect = Src_Close) 或任何其它指标数据的之字折线更难办。在柱线形成期间, 方向改变, 之字折线可以返回原来的状态 (即当前柱线开盘之前)。这意味着对于相同柱线的每次重新计算, 峰值数组需要返回到前一根柱线的初始状态。如果我们经常更改数组大小, 这可能会减慢指标的运行。因此, 我们来引入一个附加的变量, 所用数组大小将被保存其内。必要时, 数组将以块为单位进行修改, 只允许尺寸增长。重新计算同一根柱线之前, 我们要返回此变量的初始值。
我们将使用两个变量来存储数组大小。在一个变量中, 存储前一根柱线时的数组大小。当前计算的柱线时的大小将存储在第二个变量当中:
int PreCount; // 前一根柱线时 PeackTrough 数组的大小 int CurCount; // 当前计算柱线时 PeackTrough 数组的大小
在柱线形成并计算完成后, 或计算历史柱线之后, CurCount 变量的值应转移到 PreCount 变量。然后, 在每次计算新形成的柱线之前, 我们要把数值从 PreCount 移动到 CurCount。只有 CurCount 变量将会用于所有的计算。PreCount 变量只是辅助。关于柱线结构完毕的信息只能在下一根柱线开盘 (或计算切换到历史中的下一根柱线) 时才知道。新柱线的出现将由时间决定: 如果柱线时间已经改变, 则会出现一根新柱线 (或计算历史中的下一根柱线已经开始)。需要一个辅助变量以便确定新的柱线:
datetime LastTime;
PreCount, LastCount 和 LastTime 是指标的全局变量。但是它们也可以在 OnCalculate() 指标函数里声明为静态变量。
我们转进到 OnCalculate() 函数。基于 prev_calculated 的值, 判断是第一次执行指标计算还是仅计算新的柱线。0 意即全部计算。在此情况下, 变量 PreCount, CurCount 和 LastTime 需要初始化。以下代码位于 OnCalculte() 函数的最上面, 定义计算的柱线范围, 并初始化辅助变量:
int start; // 起始计算的柱线的索引变量
if(prev_calculated==0){ // 计算全部的柱线
start=1;
CurCount=0;
PreCount=0;
LastTime=0;
}
else{ // 计算新柱线
start=prev_calculated-1;
}
现在我们来处理标准的指标循环。在一开始, 我们要将变量 PreCount, CurCount 中的数值组织转移:
for(int i=start;i<rates_total;i++){
if(time[i]>LastTime){ // 计算新 (下一次) 柱线
LastTime=time[i];
PreCount=CurCount;
PreDir=CurDir;
}
else{ // 柱线重新计算
CurCount=PreCount;
CurDir=PreDir;
}
在所有的计算当中, 仅适用 CurCount 变量, 而 PreCount is 仅设计用于维护当前的 CurCount 值。在新柱线开盘伊始, CurCount 首先包含前一根柱线计算后获得的数值。这就是为什么我们要把这个数值移动到 PreCount。在新柱线计算之后, CurCount 的数值可以改变。但是, 我们只能在下一根柱线的开盘时才能确定该值是最终的。这就是为什么在重新计算同一柱线的情况下, PreCount 变量的数值被放置到 CurCount。