一种日内分时走势量化编码方法

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日内的走势对于的预测有较好的指向性。但是分时图中的数据量较大,除非画图,否则很难直观反映日内情况,更不利于量化分析。本方法不限于量化价格,可用于任意相似指标。

我们利用数值进制的特性,设计了一种日内分式走势的量化方法。

主要的思路如图所示:
横坐标为日内时间轴,如果取分钟数据,则有240点,将横坐标等分为N段,上图中N=4。随着时间的推移,我们认为越接近当日收盘价的价格越重要,则横坐标每一段的权值为递增趋势。
昨日的收盘值作为纵坐标中点,以+-10%为取值范围,可以分为M段,上图中M=6(忽视图中取值范围不是+-10%)。N段时间中,计算每一段内均值,其均值落在纵坐标的哪一段内,则得到该时间指标量化值,可记录为m_n。纵坐标自然是由下到上递增。

那么,最终日内的趋势T,则可量化为一个N位的M进制数。例如上图中,该日股价趋势为2112。但由于该数为一个M进制数,而非10进制数,不便于读和理解,因此再对M进制进行10进制转化:

T=\sum_{0}^{N-1}{​{m_n}^n}

该值则为最终的日内分时趋势的量化结果。从这个指标可以直接看出某些结果,例如T>M^N/2,则说明该日收盘价格涨;mod(T,M)>M/2 则当日为高开等等。

可优化点:

增加M和N的取值可以更加精确的量化日内走势。

M的取值可以非均匀 ,例如大部分的股价都在+-3%范围波动,则可在该范围内多划分区间。

针对不同指标需要不同的纵坐标划分方式。如果用该方法去量化交易量,可以 用前几日的均值作为纵坐标的参照;大部分股票的交易量集中在开盘时间段,纵坐标可以采用对数方式,横坐标可在9~10点区间增加密度。

上图是某股票连续四天的分时图, 黄色横线代表了前一日的收盘价。当日的日内趋势指标反映了当天的走势。

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