【滤波算法】KF及其衍生

1. KF家族(和优化的比较)

卡尔曼滤波器是1958年卡尔曼等人提出的对系统状态进行最优估计的算法。随后基于此衍生了各种变体算法,比较常用的有扩展卡尔曼滤波EKF、迭代扩展卡尔曼滤波IEKF、误差状态卡尔曼滤波ESKF、无损卡尔曼滤波UKF、粒子滤波PF等等。述算法的详细描述以及它们相对于KF算法的改进,以及它们的优缺点和适用范围总结。

  1. 扩展卡尔曼滤波(EKF):

EKF是一种基于泰勒级数展开的近似线性化方法,适用于状态变量和测量变量之间存在非线性关系的情况。具体来说,EKF通过将非线性函数在当前状态的一阶泰勒级数展开,将问题转化为一个线性卡尔曼滤波问题。这样可以利用卡尔曼滤波的优势来处理具有非线性关系的系统。

相对于KF算法的改进:EKF能够处理非线性系统,而KF只适用于线性系统。

优点:计算简单、易于实现;能够处理非线性系统,对多数非线性问题的解决效果很好。

缺点:由于该方法是基于一次泰勒级数展开进行近似的,因此对于高度非线性的系统,可能会导致精度下降。

适用范围:适用于小幅度非线性问题,在一定程度上也可用于中等幅度非线性问题。

  1. 迭代扩展卡尔曼滤波(IEKF):

IEKF是一种对EKF进行迭代求解的方法,通过多次迭代使得估计结果更加准确,但是计算量相应地增加了。它采用的是迭代线性化技术,即在每个迭代步骤中,都使用当前状态下的最优估计来近似非线性函数,并更新系统的状态和协方差矩阵。

相对于KF算法的改进:能够处理非线性系统,精度比EKF更高。

优点:相对

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