我们都知道，轻量化股票交易系统（也就是量化交易接口）是依靠从大量的历史数据中获得“大概率”事件，并以此建立模型后利用计算机进行执行的。那么对于轻量化股票策略来说，统计样本是否充足，至关重要。
如果一个趋势策略，只在过去的两三个月内进行了测试，那么测试的结果一般来说不是很差。但是，这个结果并不是在大量的数据之上的，两三个月的时间，我们无法保证，能涵盖市场的各种形态，所以我们并不能确定这个策略是优秀的。
当然滑点和手续费的设置大小，有时也很可能与实际的账户有所出入。如果恰巧遇到一些不太好出售者，很可能会遇到他们为了使回测报告看起来更优秀，有意将滑点和手续费向低条。
分享部分轻量化股票交易接口的买入代码：
std::cout << "========== 普通(担保品)买入: category = 0 ==========\n";
category = 0; // 委托类别
int entrustType = 0; // 限价委托
std::string gddm = "1234567890"; // 股东代码(注意区分深圳和上海各自的股东代码)
std::string zqdm = "000001"; // 证券代码
float price = 12.2; // 委托价格
int quantity = 100; // 委托股数
SendOrder(clientId, category, entrustType, gddm.c_str(), zqdm.c_str(), price, quantity, result, errinfo);
if (NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
} else {
std::cout << result << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
那么在大量的交易之后，即使这部分的出入非常微小，都可能会面临着本质性的改变。轻量化股票怎么交易的内容就分享到这，关于量化交易接口的想要有更多的了解可以关注一下https://gitee.com/l2gogogo，或者是找下方的qq名片。