1.下载xgboost源码。
git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
解压后，进入到xgboost-master\python-package目录。
执行python setup.py install
出现如下错误：
提示：XGBoostLibraryNotFound: Cannot find XGBoost Library in the candidate path, did you install compilers
解决：直接下载库文件，下载地址：http://www.picnet.com.au/blogs/guido/2016/09/22/xgboost-windows-x64-binaries-for-download/。
下载xgboost.dll，下载完毕，根据提示C:\Users\TP\Downloads\xgboost-master\python-package\xgboost\xgboost.dll，放入python-package\xgboost目录下。（如上截图中也有说明放置的目录）
然后重新执行python setup.py install
安装OK
然后重新开机，即可。
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如下方法并未尝试，仅供参考：https://blog.csdn.net/Flying_sfeng/article/details/71745114
这几天看了陈天奇大神关于xgboost的论文：XGBoost: A Scalable Tree Boosting System 膜拜大神。先立个flag，有空的时候再专门写一篇关于这篇论文的博客。现在，先看一下怎么在window环境下安装xgboost。在网上看到了很多相关的安装教程，五花八门。但其实xgboost的安装很简单（使用whl安装）。
安装环境：window7，anaconda python3.5
（1）先下载与你的Python版本对应的whl文件，下载路径如下：xgboost-0.6-cp35-cp35m-win_amd64.whl
（2）先打开终端：开始菜单--cmd--enter;
cd到你的whl文件路径下,eg:
（3）直接用pip install（前提是你的电脑已经装了pip模块）：
可以看到已经安装成功了，就是这么简单。
测试一下：
没有报错，说明已经成功导入xgboost模块。
ps:本人在下载whl文件时，一开始下载了跟自己的Python版本不匹配的whl文件：比如，我是Python3.5版本的，但我却下载了cp36的文件，报了以下的错误：
解决方法：将whl文件改成cp35的文件就可以了（我的电脑是64位的，所以下载的是win_amd64的,32位的电脑直接下载win32的文件就行了）。
PS: Ubuntu下安装xgboost非常简单，直接在终端输入：pip install xgboost
补充一下window下安装pip模块的方法：
打开终端，cd路径到easy_install.exe下并安装pip：
安装后，要把路径D:\software_install\anaconda_install\Scripts（由你的scripts的路径决定）添加到环境变量中，不然会出现pip不是内部或外部命令的错误。
（2）安装sklearn的方法：
pip install sklearn
查询sklearn版本：
import sklearn
sklearn.__version__
更新sklearn版本：
window下：pip install -U sklearn
linux下： sudo pip install -U sklearn
参考：