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写在前面
我刚接触量化投资，对量化投资很感兴趣，在闲暇时间进行量化投资的学习，只能进行少量资金进行量化实践。现阶段的计划是阅读vn.py的源码，学习vn.py架构机制，在学习的过程中，会以分享的形式记录，以加深对vn.py的理解，有不对的地方欢迎大家批评指正。
欢迎志同道合的朋友加我QQ（1163962054）交流。
分享的github仓库：https://github.com/PanAndy/quant_share
《vn.py全实战进阶课程学习笔记》这一系列的博客分享主要是对vnpy官方课程《vn.py全实战进阶课程》学习过程的整理，我将尽量按照课程讲解的思路进行梳理，也会带着介绍一些其中的源码实现。同时，也会参考《vnpy项目文档》（请叫我文档搬运工哈哈哈）。最重要的是，我计划跟着课程里的操作进行实验，我争取将实验过程都复现出现，相关截图用我自己的。
这篇博客记录我配置vnpy回测和实盘环境过程中的相关内容。
MySQL数据库配置
刚接触vnpy的时候，用的是vnpy默认的sqlite轻量级数据库，那时候库A股全市场股票日线数据，在UI界面加载数据的时候比较卡，不知道是不是数据库的问题，当然也有可能是数量量确实很大。所以，这一次重新装vnpy的时候，就配置了一下mysql数据库。
尴尬啊。。。这篇文章内容还没做完，有前辈和我说mysql特别慢，推荐使用PostgreSQL，配置方法大差不差，我就不写了，先配去了。。。刷刷刷一顿，很快能配置好。
主要参考为vnpy官方的《vn.py社区精选6 - 做交易，你需要选好数据库》，这篇文章对vnpy支持的数据库的安装介绍的比较详细。这里我就介绍我的安装过程，可以分为三步：安装mysql、创建数据库、vnpy数据库配置。总体而言，我的整个配置过程还是挺流畅的，没有遇到什么报错。
安装mysq
从MySQL官网（https://dev.mysql.com/downloads/installer/）下载windows版本的安装包，然后一路无脑安装。注意，安装的过程中，要记住root账户的密码，其他的都设置为默认值就行。
创建数据库
MySQL安装完毕之后，自动打开MySQL的图形管理工具MySQL WorkBench，会默认让连接数据库，输入root和密码，建立数据库连接。
由于vnpy不会主动为关系型数据库创建数据库，所以需要自己创建数据库。
在打开的数据库管理界面中，点击下图中菜单栏红色方框的按钮，来创建新的数据库。数据库名称输入vnpy，然后无脑点Apply，完成数据库的创建。
vnpy数据库配置
数据库创建完成以后，启动VN Trader，点击菜单栏的【配置】后，设置数据库相关字段，如下图所示。保存完成配置后，需要重启VN Trader来启用新的数据库配置。重启后，在打开VN Trader的过程中若无报错，则说明MySQL数据库配置成功。
此时可以刷新MySQL Workbench，可以看到vnpy数据库的表结构已经创建完成。
同样，打开C:\Users\xxx\.vntrader\vt_setting.json文件，可以看到vntrader的配置信息已经更新。
rqdata数据服务配置
几个月前申请了rqdata教育版本的使用权限，无奈没有办法连接到校园网，这一次申请了一个15天的试用账号。先通过这个账号来跑通vnpy的rqdata数据获取和回测吧，回头应该是要购买rqdata的数据服务的。
这一部分的参考文章就是vnpy官方出的《vn.py快速入门7 - 历史数据回测优化》里关于rqdata连接的介绍。同样，这里记录我的配置过程，建议直接看官方文档。
rqdata数据服务配置主要为两步：申请rqdata试用权限、vnpy参数配置。
申请rqdata试用权限
首先，是ricequant与vnpy合作的申请方式https://www.ricequant.com/welcome/purchase?utm_source=vnpy，这个方法在vnpy官方论坛（https://www.vnpy.com/forum/topic/2005-rqdata-shi-yong-shen-qing-shi-yi）上查到的。通过这种方式申请，可以获得15天的免费试用权限，现在我用的就是这种方式。
其次，ricequant提供了教育专区的申请（https://www.ricequant.com/welcome/edu）。填写学生信息以后，联系ricequant服务人员，提醒审核申请，然后会收到授权邮件。需要注意的是，这种方式申请的授权邮件只能在校园网（xxx.edu）内使用。因为我没在学校，所以申请下来以后，就连不上。
最后，在ricequant主页（https://www.ricequant.com/welcome/rqdata）里点申请rqdata试用。但是这里进去的申请表单需要填金融机构的信息、名片等等，不太适合个人使用。
vnpy参数配置
rqdata申请成功以后，会收到邮件，申请成功后会自动弹出开始下载[make.bat]文件，该文件中包含了申请的试用账号和密码。
使用vscode打开make.bat文件，可以看到name和password。
然后在vnstation的配置表单中填写配置信息，重启vnstation，配置完成。开启量化回测之旅吧。
simnow仿真环境配置
第一次配置simnow仿真环境，主要参考的是vnpy官方发布的《vn.py快速入门2 - 国内期货CTP》。同样，这里主要是记录我的配置过程，希望别出什么意外吧哈哈哈。
按照官方教程，主要包括以下八个步骤：准备账号、接口登录、查看合约、订阅行情、交易下单、委托成交、资金持仓、实盘交易。
准备账号
上期技术官方运营了一套期货仿真交易环境SimNow，提供和实盘环境一致的行情以及交易撮合规则，现在已经是做各种CTP测试交易的首选了。
打开SimNow官网simnow.com.cn，点击右上角“注册账号”，填写一些基础信息完成注册。但有两个坑需要注意。
1. 手机号使用移动或联通的号码，其他运营商可能收不到验证码。
2. 注册时间，请选择白天的期货交易时段，即上午的9:00-11:30，下午的13:00-15:00，其他时段注册系统可能各种抽风：图片验证码死活不对、注册按钮点不了，网页刷不出来...。我就说刚刚19：30怎么网页都打不开，手动捂脸。。。现在还是假期，我就先copy一下vnpy官方的截图了。
注册完成后，回到SimNow首页点击右上角“投资者登录”，输入手机号和密码登录进行。注意investorId，是SimNow环境的CTP用户名，而不是手机号。同时CTP密码就是登录网站用的密码。
接下来需要先修改一次密码才能使用API进行交易。
接口登录
启动VN Trader Pro，加载CTP接口，不要加载CTP测试接口。进入主界面后，点击菜单栏的【系统】->【连接CTP】，配置连接信息，如下图所示。注意用户名为：SimNow的investorId，密码为SimNow的登陆密码。
其中交易和行情服务器，一共有三组选择，前两组只能在交易时段登陆（周一到周五，日盘和夜盘时段），提供和实盘环境一致的行情和撮合。
查看合约
点击菜单栏【帮助】->【查询合约】，或者左侧功能导航栏的倒数第二个放大镜按钮，打开合约查询对话框。
订阅行情
在VN Trader界面左上角的交易组件中，选择交易所、接口后，在代码框中输入合约代码后回车，可订阅行情。当收到最新行情Tick推送时，会显示在下方的深度报价中，Tick推送的最高更新频率是每秒2笔，如果没有变化则可能1笔推送都没有。
注意国内期货普遍只提供1档买卖价，部分期货公司的上期所和能源交易所品种可以获取到5档买卖价。
交易下单
知道最新行情的价格在哪里后，就可以进行买卖下单。
委托成交
委托请求提交后，则会返回相应的委托回报信息，显示在委托组件中，显示当前这笔委托请求的最新状态。
资金持仓
委托成交后，CTP账户的资金情况将发生变化，可用资金将会减少，同时整体余额将基于“逐日盯市”的规则变动。
VN Trader中底部中间的资金监控组件的数据，默认以每6秒一次的频率查询刷新，所以某一时间点你看到的数据可能并非最新情况。
持仓信息同样也采用6秒刷新的频率 ，注意对于国内的期货市场，多头和空头的持仓情况分开计算。双向持仓均会存在各自的保证金占用。
由于上期所（包括能源交易中心）今昨仓分离的规则，平仓时需要分别发出对应的委托指令。如，想要平掉rb1910的8手多头持仓，则需要分别发出平昨7手的指令，加上平今1手的指令。而其他三家交易所不受此影响，直接选择平仓8手即可。
实盘交易
当你已经对SimNow的仿真测试环境足够熟悉后，可能已经做好了使用CTP柜台进行实盘交易的准备。
对于CPT实盘交易：
- 用户名和密码，开户后可以直接拿到。
- 经纪商编号和交易行情服务器地址，可以联系客户经理获取
- 产品名称和授权编码，完成穿透式认证获取
数字货币接口连接
也是第一次连接数据货币接口，参考文档是vnpy官方《vn.py快速入门3 - 数字货币BITMEX》。针对CTA类策略的研发，需要充足的历史数据来满足模型开发、策略回测的要求，目前只有BitMEX和币安两个交易所的接口提供了较长的历史数据，超过1年的1分钟K线。
连接过程也是分为八个步骤：准备账号、接口登录、查看合约、订阅行情、交易下单、委托成交、资金持仓、实盘交易。
准备账号
和期货CTP类似，BitMEX交易所也提供了一套TESTNET仿真交易环境，打开https://testnet.bitmex.com，点击右侧的“注册”按钮，填入基本信息快速完成注册。
注意BitMEX网站目前在国内需要科学上网或者境外的云服务器（如香港阿里云）来解决，同时后续连接交易所进行交易也同样需要。要多试几个科学上网的方法，有的可能不行。
注册完成后，登录到交易主页面，点击顶部的菜单栏的API按钮后，在左侧导航栏中找到“API密钥管理”:
1. 名称随意填一个
2. CIDR留空不填
3. 权限选择“委托”
4. 点击“创建API密钥”按钮
记住：记录好你的ID和密钥（Secret），离开创建页面之后，就没有了。在所有数字货币交易所的世界中，这两条信息就是你API交易时的用户名和密码了，千万不要泄露给别人。
接口登录
启动VN Trader Pro，只加载BITMEX接口就行。
进入主页面之后，点击菜单栏的“系统”->“连接BITMEX”，填入各个字段：
注意，如果在国内的机器上运行，在点击“连接”按钮前请确保已经科学上网，且检查代理端口是1080。点击【连接】按钮开始登录BITMEX服务器以及相关初始化操作，在右下角的日志监控组件中，可以看到初始化相关的日志信息输出。登录初始化的过程中有任何异常情况，日志信息都会看到相应的提示，自行排查。
看到“Websocket API验证授权成功”这条日志后，说明已经成功完成 了初始化操作。如下图所示。
查看合约
点击菜单栏【帮助】->【查询合约】，或者左侧功能导航栏的倒数第二个放大镜按钮，打倒合约查询对话框，点击右上角的查询按钮，显示当前VN Trader内部已经连接的交易接口上支持的所有可交易合约。
订阅行情
获得合约信息后，则可以在VN Trader界面左上角的交易组件框中，选择交易所、接口后，在代码中输入合约代码后回车，即可订阅行情。
BitMEX交易所最主要的品种是永续合约XBTUSD和ETHUSD，永续合约可以理解为一种不会到期交割的期货，每天通过互换费率结算来实现期货和现货价格的收敛。
当收到最新行情Tick推送时，会显示在下方的深度报价中。和国内期货的CTP接口不同，BitMEX的Tick数据推送采用逐笔全推模式，也就意味着市场上的每一笔成交或者挂单变动，你都会收到对应的Tick数据推送更新。
所有已订阅的行情信息，都会显示在右侧顶部的行情监控组件中，方便后续快速执行手动交易。
交易下单
知道最新行情的价格在哪里后，就可以进行买卖下单了：
1. 选择交易方向：要买多还是要卖空；
2. 交易开平留空不用选
3.选择价格类型：BITMEX接口支持限价、市价、STOP（停止单）三种委托类型
4. 输入价格和数量后，点击“委托”按钮即可发出交易请求。
委托成交
委托请求提交后，则会返回相应的委托回报信息，显示在委托组件中，显示当前这笔委托请求的最新状态。
注意委托组件分为两个：
- “活动”：只显示当前处于可撤状态（提交中、未成交、部分成交）的委托信息
- “委托”：显示所有的委托信息（包括可撤委托）
两个组件中，对于处于可撤状态的委托，均可双击该笔委托的单元格来实现撤单的功能（鼠标放置其上时会有文字提示）。或者也可以通过交易组件上的单击“全撤”按钮，来实现一键全撤VN Tader内当前所有可撤委托。
当委托发生成交后，VN Trader会收到成交推送的数据，并显示在成交监控组件中，用户可以通过每笔成交的委托号来和对应的委托映射。注意在实盘中，每笔委托可能和多笔反向来自其他投资者的委托发生成交，即一笔委托对应有多笔成交记录。
资金持仓
BitMEX交易所的结算货币采用的是XBT(BTC)，也就是所谓的币本位，而非USDT（所谓的法币本位）。委托成交后，账户的资金情况将会发生变化。注意资金栏中显示的数字对应的单位为XBt，而BitMEX网页上显示的数字单位为XBT：
1XBT=1,000,000,000XBt
BITMEX接口的资金和持仓信息均采用服务器推送模式，也就是任意时间点你看到的数字都是目前账户上的最新情况（和CTP的6秒查询形成鲜明对比）。
同时，在持仓计算上，采用的是净持仓模式（多空仓位自动对冲），数量为正时代表当前持有多头持仓，负则是空头持仓。
实盘交易
当你已经对TESTNET的仿真测试环境足够熟悉后，可能已经做好了实盘交易的准备。前往https://www.bitmex.com注册好实盘账户后，完成入金和KYC等操作后，获取API的ID和密钥方法和TESTNET环境完全一致。注意在连接BITMEX的对话框中，服务器要改为REAL（实盘环境）。
BitMEX交易所的服务器位于爱尔兰的亚马逊云AWS上，测试阶段可以用科学上网来连接，但进入实盘阶段后，还是推荐用境外云服务器更加稳定，当然对交易策略延时敏感的用户，最好的选择就是爱尔兰的AWS服务器了。