量化交易 回测阶段介绍

概述

我们在之前的文章中简单的说了一下如何做因子选择. 本节我们将介绍一下如何结合筛选出来的多个因子来去选择某些股票.

回测

在丰富的数据后, 算法交易可以根据历史数据, 对未来收益有一个更好的估计. 通过历史数据去估计未来收益, 这样的过程称之为回测 (backtesting).

回测选股方法

多因子选股最常用的方法就是打分法和回归法. 至于这两种方法哪个个效果更好需要进行实际的墨迹交易或者实盘交易之后才能确定. 通常某你交易测试结果来说, 打分法效果更好.

• 打分法选股
• 回归法选股

这两种方法都是在确定因子的权重来选择固定的股票.