量化机器人系统开发(方案)

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  “量化交易”有着两层含义:一是从狭义上来讲,是指量化交易的内容,将交易条件转变成为程序,自动下单;二是从广义上来讲,是指系统交易方法,就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件,智能化辅助决策体系,将丰富的从业经验与交易条件相结合,在交易过程管理好风险控制。

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  量化交易至少应该包括五个方面的要素:

  (1)买入和卖出的信号系统。

  (2)牛市还是熊市的方向指引

  (3)头寸管理以及资金管理。

  (4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

  (5)投资组合,不一样的投资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合.,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。

  2.量化交易的特点

  量化交易是一个比较新的概念,它最鲜明的特征就是运用模型。量化交易主要的特点如下所述。

  (1)投资视角广。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理,在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。

  (2)纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。纪律性的好处有许多,能够克服人性的弱点,比如恐惧、贪婪、侥幸心理,也能够克服认知偏差等。

  (3)系统性。多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。

  (4)及时性。及时、迅速地跟踪市场变化,不断发现能提供巨额收益的新的统计模型,去寻找新的交易时机。

  量化交易技术还旨在评估和管理交易组合中的不同风险敞口。有时金融安全中存在微妙的行为,可被人眼忽视。通过依赖数学公式,投资顾问可以更好地识别投资组合中的不平衡或脆弱性,如果不加以解决可能导致潜在的损失。

  量化交易有成本效益。投资顾问经常在不同地区的多种证券中实现多元化。量化交易风格旨在通过简化这些交易来降低在各种交易中买卖许多证券的成本。

  尽管量化交易策略主要由计算机软件驱动,但仍需要人为因素。金融分析师仍然必须对投资技术进行科学研究,这是定性投资的基础。尽管如此,量化投资管理人员通常较少依赖人力推荐和投资证券评估,而更多依赖计算机化公式。

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