前面发过几篇策略编制时考虑停牌问题的文章，本文汇总补充后，再发一次。本文内容亦发布于微信公众号：optMaster，公众号文章有分类，便于按需检索导航。
1 引子
有同学回测时发现一个奇怪的现象，如下图，在2010年3月11日，600000浦发银行的买单执行了三次，还有很多因现金不足作废。
这是因为600000在2010年2月26到3月10日停牌，因此2月25到3月10日发出的订单只能在3月11日执行。所以3月11日三个执行了，其他现金不足作废了。
程序中可以控制这种情况，比如不在停牌日发单，教程中有这样的案例如下，其中data0是指数，当日停牌股票的date不会等于指数的date(原因请参考教程里的策略迭代表)，所以不进入可能发订单的列表，从而保证不在停牌日发单。
以上只是停牌造成的奇怪后果之一。在策略回测中，创建订单和执行订单都要考虑停牌日的特殊情况。要自问你的策略：
（1） 在停牌日允许下单吗？
（2）下单的次日是停牌日，不会执行订单，这对策略有影响吗？
（3）下单后，若明日开始股票长期停牌，你的订单可能一直无法执行，对策略有影响吗？
（4）若某日开始，股票长期停牌甚至摘牌，你的现有仓位该如何处理？
（5）多股操作时，有些股票一开始就无交易（未上市或早期停牌），这些股票迭代时最小期对其他股票的影响。
2 基本原则：数据进策略前要删除停牌日记录
由于backtrader是按bar迭代的，理论上停牌日不应该有bar，否则很容易导致在停牌日成交。因此，停牌日的记录都要在注入引擎前预先删除，这样，在策略中就不会出现停牌日的bar。
有些数据源停牌日也有股票bar的记录，只是加一个表示停牌的标志。这个是很多人容易忽略的地方。不删除停牌记录，会导致一系列莫名其妙的问题。
因此，在已假设删除停牌日记录的前提下，我们来澄清若干问题。
3 一些场景
3.1 单股策略场景
如果你的策略只需要一支股票的数据，即只有一个行情数据，那么问题比较简单。由于没有停牌日的bar，策略当然不会迭代到停牌日的bar，也就无法在停牌日下单，也无法在停牌日执行订单，因为这两个动作都必须在迭代到某个bar上才能做。也就是，系统会自动确保你只能在交易日下单，该单也只能在下一个交易日成交（如果是市价单的话）。
3.2 多股策略场景
这种场景比较复杂，涉及到多股构成的复合策略迭代表的理解，这种策略迭代表一根bar横跨多个股票的bar，如果对应的股票当天停牌，会以一根虚拟bar占位。那就是说，策略有可能迭代到这个虚拟bar，因此，也就有可能在停牌日下单，但是，这个单不会在后面的虚拟bar上成交，只可能在实际交易bar上成交，这个是backtrader自己保证的。
如果你不想在停牌日下单，那就要自己写点代码控制一下，要处理好这种情况，必须理解跨多数据的策略迭代表的构造和使用方式，建议仔细查阅我们的技术教程《扫地僧Backtrader给力教程系列一》中关于策略迭代表的内容。
有时候，我们对某股下单后，次日股票就停牌比如10天，那么第11天，可能会冒出一个很多天前的买单或卖单参杂在正常订单中，有些人的订单是有预订顺序的，但这个参杂的订单会使得订单顺序似乎错乱了。有好几位用户碰到这个问题，一开始都入坑了，找不到订单顺序错乱的原因，其实就是忘记这个梗了。
3.3 长期停牌的处理
有些股票在你发出订单后，次日开始就长期停牌，甚至退市，这些情况在回测时都要仔细考虑如何处理。
对于长期停牌的情况，比如几个月的停牌，可以通过使用带有效期的限价单来解决，使得订单到期失效。但是市价单目前不支持有效期，可能要改一下backtrader的代码，使得市价单也支持有效期。
对可能要几年的停牌甚至退市，一般都会有公告，那么迭代到公告日，就应该立即清空已有仓位，并在其后禁止发单。应该在原始数据中，有一列标注即将长期停牌，通常在公告日那个bar，设置该标志为1，然后迭代时发现该标志为1时，就要进行额外处理。