Filtro de onda inteira
Filtros de onda inteira são uma classe de filtros que podem integrar sinais aleatórios estaticamente indeterminados com densidades espectrais arbitrárias. Seu sinal de entrada geralmente é ruído branco .
1. Derivação do filtro de onda inteira
A partir das Notas de Dinâmica Estatística (2) Densidade Espectral e Precisão Dinâmica do Sistema Estocástico Linear (para auto-retenção), podemos saber a saída do sistema xxx importarvocêA densidade de espectro cruzado entre você
: S x ( ω ) = W ( j ω ) W ( − j ω ) S u ( ω ) (1) S_x (\omega) = W(j \omega) W(-j \ ômega) S_u (\omega) \tag{1}Sx( ah )=W ( jω ) W ( − jω ) Svocê( ah )( 1 ) Quando a entrada é ruído branco,S você (ω) = S n (ω) = 1 S_u (\omega) = S_n (\omega) = 1Svocê( ah )=Snão( ah )=1,则
S x ( ω ) = W ( j ω ) W ( − j ω ) (2) S_x (\omega) = W(j \omega) W(-j \omega) \tag{2}Sx( ah )=W ( jω ) W ( − jω )( 2 ) Desta forma, desde que o terminal de saídaxxA densidade espectral de x é decomposta em duasconjugadasa função de transferênciado sistema pode ser obtida. Esta etapa também é conhecida comodecomposição da densidade espectral.
Exemplo: A densidade espectral na saída é
S x ( ω ) = 4 4 ω 2 + 1 = 2 2 j ω + 1 ⋅ 2 2 ( − j ω ) + 1 S_x (\omega) = \frac{4}{ 4\ omega^2 + 1} = \frac{2}{2 j \omega +1} \cdot \frac{2}{2 (- j\omega) + 1 }Sx( ah )=4 horas2+14=2 anos+12⋅2 ( -jω ) _+12Então a função de transferência do sistema é
W ( j ω ) = 2 2 j ω + 1 W(j \omega) = \frac{2}{2 j \omega +1}W ( jω )=2 anos+12即
W ( s ) = 2 2 s + 1 W({\rm s}) = \frac{2}{2 {\rm s} +1}W ( s )=2s _+12
2. Variância de um sinal aleatório na saída de um sistema dinâmico linear
A fórmula de definição da variância é dada na fórmula (5) do artigo Notas de Dinâmica Estatística (2) Densidade Espectral e Precisão Dinâmica do Sistema Estocástico Linear (para auto-retenção) :
D x = R x ( 0 ) = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ S x ( ω ) d ω D_x = R_x (0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty} ^\infty S_x (\omega) {\rm d} \omegaDx=Rx( 0 )=14h _1∫− ∞∞Sx( ω ) d ω代入式 (1)
D x = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ W ( j ω ) W ( − j ω ) S você ( ω ) d ω = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ ∣ W ( j ω ) ∣ 2 S u ( ω ) d ω (3) D_x = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty} ^\infty W(j \omega) W(-j \omega) S_u (\omega) {\rm d} \omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty} ^\infty \big\lvert W(j \omega) \big\rvert^2 S_u ( \omega) {\rm d} \omega \tag{3}Dx=14h _1∫− ∞∞W ( jω ) W ( − jω ) Svocê( ω ) dω _=14h _1∫− ∞∞
W ( jω )
2S _você( ω ) dω _( 3 ) O método de cálculo da fórmula (3) possui o seguinte conjunto de métodos fixos, denominado "I n I_nEUnão– Integral法”:
I n = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ ∣ G ( j ω ) ∣ 2 ∣ H n ( j ω ) ∣ 2 d ω = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ G n ( j ω ) H n ( j ω ) H n ( − j ω ) d ω (4) I_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty} ^\infty \frac{ \big\lvert G(j \omega ) \big\rvert^2 }{ \big\lvert H_n(j \omega) \big\rvert^2 } {\rm d} \omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty } ^\infty \frac{ G_n (j \omega) }{ H_n(j \omega) H_n(-j \omega) } {\rm d} \omega \tag{4}EUnão=14h _1∫− ∞∞
Hnão( jω )
2
G ( jω )
2dω _=14h _1∫− ∞∞Hnão( jω ) Hnão( -jω ) _Gnão( jω )dω _( 4 ) onde
G n ( j ω ) = b 0 ( j ω ) 2 n − 2 + b 1 ( j ω ) 2 n − 4 + ⋯ + bn − 1 , H n ( j ω ) = a 0 ( j ω ) n + a 1 ( j ω ) n − 1 + ⋯ + an (5) G_n (j \omega) = b_0 (j \omega)^{2n-2} + b_1 (j \omega)^{2n- 4} + \cdots + b_{n-1}, \\ H_n (j \omega) = a_0 (j \omega)^{n} + a_1 (j \omega)^{n-1} + \cdots + a_n \membro{5}Gnão( jω )=b0( jω )2n − 2 _+b1( jω )2 n - 4+⋯+bn − 1,Hnão( jω )=a0( jω )n+a1( jω )n − 1+⋯+anão( 5 ) Existem os seguintes pontos sobre a fórmula (4) (5):
(1) Se a ordem do denominador da fórmula integral fornnn , então no sistema real, a ordem do numerador não excederá2 n − 2 2n-22n _-2 .
(2) Denominador integralH n ( j ω ) H n ( − j ω ) H_n(j \omega) H_n(-j \omega)Hnão( jω ) Hnão( − jω ) éω \omegaFunção par de ω .
(3) Molécula integralG n ( j ω ) G_n(j \omega)Gnão( jω ) contém apenasj ω j\omegaPotências paresde jω . Se houver uma potência ímpar, ela pode ser ignorada diretamente, pois a potência ímpar será igual a zero após a integração. (4) H n ( j ω ) H_n(j \omega)
no denominador da fórmula integralHnão( jω ) deve ser estável.
Então para eu n eu_nEUnão– Integral, que é calculada da seguinte forma:
I n = ( − 1 ) n + 1 N n 2 a 0 D n (6) I_n = (-1) ^{n+1} \frac{N_n}{2a_0 D_n} \marca{6}EUnão=( -1 ) _n + 12a_ _0DnãoNnão( 6 )其中
D n = ∣ a 1 a 0 0 ⋯ 0 a 3 a 2 a 1 ⋯ 0 a 5 a 4 a 3 ⋯ 0 ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 0 0 0 ⋯ an ∣ , (7) D_n = \begin {vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \tag{7},Dnão=
a1a3a5⋮0a0a2a4⋮00a1a3⋮0⋯⋯⋯⋱⋯000⋮anão
,( 7 ) N n = ∣ b 0 a 0 0 ⋯ 0 b 1 a 2 a 1 ⋯ 0 b 2 a 4 a 3 ⋯ 0 ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ bn − 1 0 0 ⋯ an ∣ (8) N_n = \begin {vmatrix} b_0 & a_0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_1 & a_2 & a_1 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_4 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \tag{8}Nnão=
b0b1b2⋮bn − 1a0a2a4⋮00a1a3⋮0⋯⋯⋯⋱⋯000⋮anão
( 8 ) N n N_nNnãoBasta colocar D n D_nDnãoA primeira coluna em é substituída por bi b_ibeu。
Exemplo: Seja a função de transferência do sistema
W ( s ) = KT s + 1 W({\rm s}) = \frac{K}{T {\rm s} +1}W ( s )=Ts _+1KA densidade espectral do sinal de entrada é
S u ( ω ) = D u α 2 + ω 2 S_u (\omega) = \frac{D_u}{\alpha^2 + \omega^2}Svocê( ah )=a2+oh2DvocêCalcule o erro quadrático médio do sistema.
Primeiro obtenha a função de transferência do erro sistemático:
Φ e ( s ) = 1 1 + W ( s ) = T s + 1 T s + 1 + K \Phi_e ({\rm s}) = \frac{1}{ 1 + W( {\rm s})} = \frac{T{\rm s} +1}{T{\rm s} + 1 + K}Fie( s )=1+W ( s )1=Ts _+1+KTs _+1Definição (1) Especifique a função de fluxo livre
S e ( ω ) = ∣ Φ e ( j ω ) ∣ 2 S u ( ω ) = ∣ T ( j ω ) + 1 T ( j ω ) + 1 + K ∣ 2 D você α 2 + ω 2 = D você ( T 2 ω 2 + 1 ) ∣ ( T ( j ω ) + 1 + K ) ( j ω + α ) ∣ 2 = D você ( T 2 ω 2 + 1 ) ∣ T ( j ω ) 2 + ( α T + 1 + K ) j ω + ( 1 + K ) α ∣ 2 \begin{aligned} S_e (\omega) &= \left| \Phi_e(j \omega) \right|^2 S_u(\omega) = \left| \frac{T(j\omega) +1}{T(j\omega) + 1 + K} \right|^2 \frac{D_u}{\alpha^2 + \omega^2} \\ &= \ frac{D_u \left( T^2 \omega^2 + 1\right) }{ \left| \left( T( j\left) + 1 + K \right) \left( j\left + \alpha \right) \right|^2 } \\ &= \frac{D_u \left( T^2 \left ^2 + 1 \direita) }{ \esquerda| T(j\omega)^2 + \left( \alpha T + 1 + K \right) j\omega + (1 + K) \alpha \right|^2 } \end{aligned}Se( ah )=∣Φ _e( jω ) _2Svocê( ah )=
T ( jω )+1+KT ( jω )+1
2a2+oh2Dvocê=∣ ( T ( jω )+1+K )( jω+a ) ∣2Dvocê( T2º _2+1 )=T ( jω ) _2+( αT _+1+K )jω+( 1+K ) α ∣2Dvocê( T2º _2+1 )O erro quadrático médio é (análogo às Notas de Dinâmica Estatística (2) Densidade de Espectro e Precisão Dinâmica de Sistemas Estocásticos Lineares (para auto-retenção) - Equação (5)):
e 2 ‾ = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ Se e ( ω ) d ω = D você I 2 \overline{e^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty} ^\infty S_e (\omega) {\rm d} \omega = D_u I_2e2=14h _1∫− ∞∞Se( ω ) dω _=DvocêEU2Então
I 2 = 1 2 π ∫ − ∞ ∞ ( T 2 ω 2 + 1 ) d ω ∣ T ( j ω ) 2 + ( α T + 1 + K ) j ω + ( 1 + K ) α ∣ 2 I_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{\left( T^2 \omega^2 + 1 \right) {\rm d} \omega}{ \left| T(j\omega)^2 + \left( \alpha T + 1 +K \right) j\omega + (1 + K) \alpha \right|^2 }EU2=14h _1∫− ∞∞T ( jω ) _2+( αT _+1+K )jω+( 1+K ) α ∣2( T2º _2+1 )dω _Podemos ver
G 2 ( j ω ) = T 2 ⏟ b 0 ω 2 + 1 ⏟ b 1 , G_2 (j\omega) = \underbrace{T^2}_{b_0} \omega^2 + \underbrace{1 }_ {b_1},G2( jω )=b0
T2oh2+b1
1, H 2 ( j ω ) = T ⏟ a 0 ( j ω ) 2 + ( α T + 1 + K ) ⏟ a 1 j ω + ( 1 + K ) α ⏟ a 2 H_2 (j\omega) = \underbrace {T}_{a_0} (j\omega)^2 + \underbrace{\left( \alpha T + 1 +K \right)}_{a_1} j\omega + \underbrace{(1 + K) \alpha }_{a_2}H2( jω )=a0
T( jω )2+a1
( αT _+1+K )jω+a2
( 1+K ) umaDetermine a equação
D 2 = ∣ a 1 a 0 a 3 a 2 ∣ = ∣ α T + 1 + KT 0 ( 1 + K ) α ∣ = α ( α T + 1 + K ) ( 1 + K ) , .D_2 = \begin {vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha T + 1 +K & T \\ 0 & (1 + K) \alpha \end{vmatrix } = \alfa \esquerda(\alfa T + 1 + K \direita) (1 + K),D2=
a1a3a0a2
=
α T+1+K0T( 1+K ) uma
=a( αT _+1+K )( 1+K ) , N 2 = ∣ b 0 a 0 b 1 a 2 ∣ = ∣ T 2 T 1 ( 1 + K ) α ∣ = α T 2 ( 1 + K ) − T N_2 = \begin{vmatrix} b_0 & a_0 \\ b_1 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} T^2 & T \\ 1 & (1 + K) \alpha \end{vmatrix} = \alpha T^2 (1 + K) - TN2=
b0b1a0a2
=
T21T( 1+K ) uma
=α T2 (1+K )-T故
I 2 = ( − 1 ) 2 + 1 N 2 2 a 0 D 2 = − α T 2 ( 1 + K ) − T 2 T α ( α T + 1 + K ) ( 1 + K ) I_2 = ( -1) ^{2+1} \frac{N_2}{2a_0 D_2} = - \frac{ \alpha T^2 (1 + K) - T }{2 T \alpha \left( \alpha T + 1 + K \direita) (1 + K) }EU2=( -1 ) _2 + 12a_ _0D2N2=-2Tα _ _( αT _+1+K )( 1+K )α T2 (1+K )-T则
e 2 ‾ = D você I 2 = D você [ T − α T 2 ( 1 + K ) ] 2 T α ( α T + 1 + K ) ( 1 + K ) = D você [ 1 − α T ( 1 + K ) ] 2 α ( α T + 1 + K ) ( 1 + K ) \overline{e^2} = D_u I_2 = \frac{ D_u \left[ T - \alpha T^2 (1 + K) \ direita] }{2 T \alpha \left( \alpha T + 1 +K \right) (1 + K) } = \frac{ D_u \left[ 1 - \alpha T (1 + K) \right] }{ 2 \alpha \left( \alpha T + 1 +K \right) (1 + K) }e2=DvocêEU2=2Tα _ _( αT _+1+K )( 1+K )Dvocê[ T-α T2 (1+K ) ]=2 uma( αT _+1+K )( 1+K )Dvocê[ 1-αT ( 1 _+K ) ]Equação invariante
2 ‾ = D você [ 1 − α T ( 1 + K ) ] 2 α ( α T + 1 + K ) ( 1 + K ) \sqrt{\overline{e^2}} = \sqrt { \frac {D_u\esquerda[1-\alfaT(1+K)\direita] }{2\alfa\esquerda(\alfaT+1+K\direita)(1+K)} }e2=2 uma( αT _+1+K )( 1+K )Dvocê[ 1-αT ( 1 _+K ) ]