日が週の形式に変換され、株式の終値の数週間の形で月の統計の点にわたって平均
インポートNP AS numpyの インポートは、MP AS matplotlib.pyplot インポートAS日時DT インポートAS MD matplotlib.dates '' ' 処理時間:月曜日、火曜日...グループ化する統計的平均によると ' '' #の日付変換関数 DEFのdmy2wday(DMY): #1 列DMY形式を週リターンに変換さ DMY = STR(DMY、エンコーディング= ' UTF-8 ' ) D = dt.datetime.strptime(DMY、' %% D- M-%Y ' ) D = Dを.date() wday = d.weekday() #は週返す リターンwdayを wdays、opening_prices、highest_prices、lowest_prices、closing_prices、volumns = \ (np.loadtxt ' ./da_data/aapl.csv '、DELIMITER = ' '、usecols =(1 ,. 3 ,. 4 ,. 5 ,. 6 ,. 7)、アンパック= 真、 DTYPE = ' F8、F8、F8、F8、F8、F8 '、コンバータ= {1:dmy2wday}) #の変換、ランタイム最初の実装、1時間を表し、列インデックス番号の変換ここで印刷(wdays ) ave_prices = np.zeros(5)。 #のストア最終結果のため wday における範囲(5 ): ave_prices [wday] Closing_pricesの= [wdays == wday] .mean()。ラウンド(2) #の小数点以下の桁数、いくつかの 印刷(ave_prices)