QuantLib 研究メモ - 幾何学的なブラウン運動に株価トレンドの感覚があるかどうかを確認する

⭐️鹿がぶつかってます

皆さん、株価のトレンドを見たことがあると思います。本当に上下に跳ね上がっています。最近、ランダム処理と QuantLib についてよく学びました。ランダム処理を使用して、株価のトレンドに似たチャートを生成したいと考えています。アレンジそれ！！！

⭐️ランダムプロセス

ランダム処理についてはインターネット上にたくさんの情報があるため、ここでは詳しく説明しませんが、今回の記事で使用するランダム処理は幾何学的なブラウン運動であることを説明します。

⭐️乱数発生器

乱数ジェネレーターはランダム シミュレーションの鍵であり、ランダムな値を継続的に生成し、ランダム プロセスを駆動できます。

⭐️コード

import numpy as np
import QuantLib as ql
import matplotlib.pyplot as plt


if __name__ == "__main__":
    # 几何布朗运动初始化
    initialValue = 100
    mu = 0.01
    sigma = 0.2
    process = ql.GeometricBrownianMotionProcess(initialValue, mu, sigma)
    # 随机数生成器
    uni_rng = ql.MersenneTwisterUniformRng()
    rng = ql.BoxMullerMersenneTwisterGaussianRng(uni_rng) 
    # 开始时间
    t = 0.0
    # 时间间隔
    dt = 0.1
    # 初始值，例如股票价格初始值
    x = initialValue
    # 绘图坐标值
    x_ = [t]
    y_ = [x]
    # 填充绘图坐标值
    for i in np.arange(0, 1000):
        dw = rng.next().value()
        x = process.evolve(t, x, dt, dw)
        t += dt
        x_.append(t)
        y_.append(x)        
            
    plt.plot(x_, y_)
    # plt.show()
    plt.savefig('process.png', dpi=800)

コードの実行結果は以下の通りですが、株価の推移のような感じでしょうか？！

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