【ゼロから始めるVnpyクオンツ投資】 6.履歴データをmysqlに保存する
概要
最初のレッスンの内容では、vnpy クライアントを使用してメーター バスケット rqdata を通じてデータをダウンロードする方法を紹介しましたが、データがダウンロードされる場所や、コードを通じてデータにアクセスして使用する方法については詳しく説明しませんでした。このレッスンでは、データベースの実装を変更し、個別にインストールされた mysql を使用して、バックテストと実際の取引用のデータを保存します。
データベースの実装を切り替える
vnpyデータベースの原理
vnpy.trader パッケージの下にあるdatabase.py ファイルを開きます。先物データの保存と取得のためのデータ構造とインターフェイスがここで定義されます。いくつかの主なメソッドの内容と使い方を紹介しましょう。
save_bar_data: 分単位の K ライン ストレージ メソッド。リストをサポートします。特定の実装の観点から見ると、使用する際は単一呼び出しに注意する必要があります。リスト入力パラメータにはその種類のデータのみが含まれていることを確認する必要があります。そうしないと、bar_overview テーブルに初めて記録されたデータに統計エラーが発生します (実際の使用には影響しませんが、混合データを保存することはお勧めできません)。load_bar_data: k ライン データのクエリ。主な目的は 2 つあります
。1 つは、on_init メソッドでload(N) メソッドを呼び出して、実際の市場の初期化中に N 日間の k ライン データを取得し、このデータを使用して戦略に必要な統計値を初期化することです。移動平均を計算したり、チャネル情報を計算したりする。2 つ目は、バックテスト用のデータをロードする方法で、ライス バスケットを使用してダウンロードをクリックした後にバックテストを実行し、バックテストをクリックして結果を実行する方法を使用しました。
class BaseDatabase(ABC)