【ゼロから始めるVnpyクオンツ投資】 8.取引記録の永続保存
概要
これまでのところ、ログの追加、データの独立した保存、サードパーティ データへのアクセスなど、vnpy 戦略を開発するための基本的なツールを多数用意してきました。次に、すべての取引記録を記録する非常に重要な機能を追加します。
先物投資にある程度の経験がある読者であれば、取引記録の重要性を知っているはずだと思います。定量的トレーダーであっても主観的トレーダーであっても、取引記録は重要な検討ツールです。主観的なトレーダーは、特定の時点を通じて自分の戦略と予測能力を評価でき、定量的トレーダーは取引記録を通じて戦略の正しさと実行をテストでき、また取引記録を使用してスリッページを推定し、最終的にはより正確なバックテストを行うことができます。リターンの予測。
データの保存方法
vnpy の既存の実装を参照しましょう。まず、vnpy_mysql パッケージの mysql_database.py ファイルを開きます。このファイルには、DbBarData など、よく使用されるいくつかのデータベース オブジェクトが定義されています。この方法を参照して独自のデータ構造を定義します。最終的には、特定の戦略によって生成されたトランザクションを適切な方法でクエリできるようにしたいと考えています。取引記録には、取引の種類、時間、価格、数量、開始方向、ポジションが決済されたかどうかが保存されると同時に、取引後の収益や総資金も記録できるため、取引に便利です。その後の統計。具体的な構造は以下の通りです。
class DbTradeData(Model):
"""交易记录"""