제1장 금융공학의 개요
금융공학이란 무엇인가
금융공학의 의미
금융 공학:
- 금융 공학: 현대 금융, 수학, 공학 방법 및 정보 기술을 통합하는 새로운 학제간 학문입니다.
공학이란 조직화된 집단을 통해 특정 목표에 기초한 관련 과학적 지식 및 기술적 수단을 적용하여 일부(또는 일부) 기존 개체(자연 또는 인공)를 예상 사용 가치가 있는 인공 물체로 변형시키는 것을 의미합니다. .제품과정.
- 금융공학은 금융분야에 공학적 사고를 도입하여 다양한 공학적 기술방법(주로 수학적 모델, 수치계산, 시뮬레이션 모델 등)을 종합적으로 활용하여 다양한 금융 문제를 창의적으로 해결하기 위한 새로운 금융상품을 설계, 개발, 구현하는 학문입니다.
- 금융정보시스템, 컴퓨터정보기술, 시스템공학방법은 모두 환경요인이자 시대의 기술환경이다.
- 금융 도구:
기본상품 : 주식, 채권, 외환 등
파생상품 금액: 선도, 선물, 옵션, 스왑 등
- 재정 문제: 이익 및 위험 관리를 목적으로 하는 다양한 자금 조달 및 투자 문제입니다.
금융이론 적용의 3단계
일반적으로 금융의 발전은 기술금융, 분석금융, 금융공학의 세 단계를 거쳐 진행된다고 믿어집니다.
금융공학의 이해
- 금융공학의 3 대 내용 : 설계, 가격결정, 위험관리
- 디자인: 금융 상품 또는 솔루션
- 가격: 가격, 매개변수 등
- 리스크 관리 : 예를 들어 은행이 금융상품 판매 시 직면하는 리스크, 원자재 가격 상승, 상품 가격 하락, 금리 변동, 기업이 경험하는 과정에서 직면하는 환율 변동 등
- 금융공학의 근본목적 : 금융문제 해결
기업이 직면한 문제
투자자들이 직면한 문제
규제 당국이 직면한 문제
- 인간사회의 발전과정은 위험에 맞서 싸우는 과정이다.
- 금융공학의 주요 도구 : 기초상품(주식, 채권, 외환 등), 파생상품(선도환, 선물, 스왑, 옵션 등)
- 금융공학의 주요 지식 기반: 현대 금융, 수학과 공학 방법, 정보 기술.
- 금융공학의 본질 : 제로섬 게임, 계약, 가상, 미래, 높은 레버리지, 파생상품.
- 금융공학의 기능 : 위험관리기능, 가격발견기능, 정보기능