¿Qué es el comercio en red?
El método de comercio de red, también llamado método de comercio de redes de pesca, es una estrategia en la que se dibuja una cuadrícula para el precio objetivo mientras el precio objetivo fluctúa constantemente, y cuando el precio de mercado toca una determinada línea de la cuadrícula, es una estrategia para obtener ganancias comprando barato y vendiendo caro.
-
Escenarios aplicables: en condiciones de mercado volátiles, compre cuando el precio baje y venda cuando el precio suba.
-
Clasificación: Según la tendencia larga y corta, se puede dividir en cuadrícula larga, cuadrícula corta y cuadrícula neutral, es decir: la cuadrícula larga solo abrirá largas y planas largas, lo cual es adecuado para el mercado alcista volátil, y las cortas La red solo abrirá en corto. Tranquilo y en corto, adecuado para condiciones de mercado a la baja conmovedoras. La cuadrícula neutral es abrir/cerrar en corto por encima del precio de mercado cuando se inicia la estrategia, y abrir en largo/cerrar en largo por debajo.
-
Ventajas: arbitraje de choque. Si considera que habrá un largo período de condiciones de mercado volátiles, puede obtener alfa adicional.
-
Desventajas: Altos requisitos de juicio de mercado. Debido a que se trata de una transacción contraria a la tendencia, si se encuentra con un mercado unilateral en alza, es fácil vender; si se encuentra con un mercado unilateral en caída, la pérdida será mayor.
Pasos específicos del comercio en red
Los pasos específicos del comercio en red son los siguientes:
-
1. Determine el objetivo de la transacción. El mejor precio del objetivo seleccionado cambia mucho y la transacción es más activa. Si el objetivo está inactivo y el precio fluctúa poco, será difícil iniciar una transacción.
-
2. Determine el centro, el nivel de presión y el nivel de soporte de la rejilla . Determine los niveles de presión y soporte adecuados para que el precio pueda fluctuar entre los niveles de presión y soporte la mayor parte del tiempo. Si el rango del nivel de presión y el nivel de soporte es demasiado grande, será difícil activar transacciones; si el rango del nivel de presión y el nivel de soporte es demasiado pequeño, las transacciones se activarán con frecuencia. Además de los costos de transacción, una vez que Si se rompe el nivel de soporte, la pérdida puede ser mayor.
-
3. Establezca el ancho y la cantidad de la cuadrícula . El número de cuadrículas y el ancho de la cuadrícula se pueden personalizar.
-
* Las redes de igual ancho pueden generar puntos de compra y venta prematuros y menores rendimientos. Configurar cuadrículas con anchos desiguales puede evitar este problema, pero puede perder oportunidades de compra y venta.
-
* Patrones de diseño de cuadrícula de uso común: cuadrícula de diferencias iguales y cuadrícula proporcional. La cuadrícula de diferencias iguales significa que la diferencia entre el precio de cada dos niveles adyacentes de órdenes pendientes es igual, como 1, 2, 3 y 4; la cuadrícula de proporciones iguales significa que la relación de los precios de cada dos niveles adyacentes Los niveles de órdenes pendientes son iguales, como 1, 2, 4, 8.
-
-
4. Cuando el precio toque la línea de la cuadrícula, si es mayor que el precio de compra, venda x lotes cada vez que suba; si es menor que el precio de compra, compre x lotes cada vez que baje.
Código
El código central es el siguiente:
def next(self):
grid = pd.cut([self.data.close[0]], self.band, labels=self.labels)[0]
if np.isnan(grid):
self.log('价格波动超过网格范围: %.2f' %(self.data.close[0]))
return
# 价格上涨
if grid > self.last_grid:
grid_range = [self.last_grid, grid]
if self.last_grid == 0:
self.last_grid = grid
return
if self.last_grid != 0:
if grid_range != self.last_grid_range:
self.last_grid = grid
self.last_grid_range = grid_range
if self.position.size > 0:
self.log('SELL CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
self.sell(size=self.p.stake)
# 价格下跌
if grid < self.last_grid:
grid_range = [grid, self.last_grid]
if self.last_grid == 0:
self.last_grid = grid
return
if self.last_grid != 0:
if grid_range != self.last_grid_range:
self.last_grid = grid
self.last_grid_range = grid_range
if self.position.size < 10:
self.log('BUY CREATE %.2f, cur position: %d' % (self.data.close[0], self.position.size))
self.buy(size=self.p.stake)
ilustrar:
-
Si el objetivo no se ha negociado, significa que el precio del objetivo ha excedido el rango de red establecido en este momento, y el nivel de presión de la red y el nivel de resistencia se pueden ajustar; si solo hay una transacción temporal, si no Si excede el rango, también se puede ajustar el ancho y la cantidad de la cuadrícula.
-
¿Cómo registrar si el precio rompe la línea de la cuadrícula? Utilice la función de corte proporcionada por la biblioteca pandas para expresar el área de la cuadrícula donde se encuentra el precio actual. Cuando el área de la cuadrícula cambia, significa que el precio atraviesa una línea de la cuadrícula.
Conclusión y comunicación
Siga la cuenta pública de WeChat: Zhuge Shuo Talk para obtener más contenido. Al mismo tiempo, también puede recibir una invitación para unirse al grupo del seminario de inversión cuantitativa para comunicarse y discutir con muchos profesionales y expertos técnicos. El número de plazas es limitado, así que no se lo pierda.
Escribir artículos no es fácil. Si cree que este artículo le resulta útil, dale el visto bueno y reenvíalo para motivarme a seguir escribiendo buenos artículos.