（1） 金融时间序列分析是以金融时间序列作为数据集来构建数学模型的一种研究方法
思考： 既然是对数据集的一种研究方法，就可以和各种机器学习的方法进行联系啊，训练数据集得到一个模型，引入到测试数据集种作为检验，根据训练精度，测试精度 作为评测的好坏。
归根结底是对数据集的处理以及训练，预测
（2）有效 市场假说
提出者： 美国芝加哥大学的 经济学家-------法码
观点： 认为 市场是理性的，信息在市场中的传递是高速有效的，任何影响金融资产价格的公开信息都会被及时并理性的 反应到资产价格中。
也就是说：有效市场假说 认为金融资产价格的变动是信息在价格中 得以反映的外在 表现，而信息是不可预测的，故金融市场的价格 也是随机不可预测的。
思考：
（１）公开信息会被多数人掌握，然后实施的做出相应的调整，这个固然会对结果造成影响，但是若是有目的的调整哪？？市场目前的价格是有些太低，太高。分别使用不同类型的政策，引入模型然后预测相应的价格，挑选一个合适的然后作为政策辅助。
（２）根据信息熵那种越不具体的信息的熵越大，信息量也越大，对不通的信息量 市场上的投资者的 反应有多少是有效的？有多少 会倾向于作出调整？？有没有建立一种信息熵与投资者行为概率的定量表，直接的反映两者之间的关系？
（３）信息是不可预测的，但是信息背后的投资者的行为概率是可以预测的啊。是投资者的行为影响了市场，所以我觉的使用贝叶斯概率是可以做出市场价格的概率性预测的。
（３）通常 情况下预测应遵循的基本原则：连贯性原则， 相关类推原则， 概率性原则
详见：
近年来，市场价格可预测性的实证研究又促发了行为金融学的兴起。
思考：
市场价格的可预测性是金融研究的基础， 而可预测性是需要符合以上的三个条件的。 想必是有文献根据可预测性的基本原则对市场价格进行了一个分析下，然后阐明说市场 价格是可以预测的。然后在通过各种 新近的市场的价格对比 之前的分别详细的叙述符合可预测性的***原则。
Cochrane（1999）将市场可预测性看做金融学的一个新的事实[33]。
[33] Cochrane J H. New facts in finance [J].Economic Perspectives, 1999,23:36-58.