在信息论提出以前，通讯科技人员在设计通讯系统和方法时缺少理论指导，主要依靠经验。Copula熵定义了一种全阶次、多变量的非线性相关性度量概念，融合了香农熵和互信息等基本概念，扩展了信息论的理论和应用边界，必将对相关学科研究和应用产生根本性的影响。转载本文请联系原作者获取授权，同时请注明本文来自马健科学网博客。本号转发已经得到原作者马健老师的授权，再次感谢!!!目前Copula、Copula藤等建模技术在经济学和金融学，特别是金融市场、风险测度这块运用非常广泛，关于Copula熵在经济学领域里的应用，目前尚未见到相关研究。
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这里给出Copula熵的R语言包
上个月马健老师在CRAN发布了copent包，用于估计copula熵，可以用来做关联分析（代替皮尔逊相关系数）、变量选择（代替lasso等）和因果分析（估计传递熵transfer entropy）等。
用 install.packages("copent") 可以直接安装这个包，相关论文可以到arxiv上搜索copula entropy。关于copula熵的中文介绍见上面。
copent包发布后已经有几个国外的研究者来信交流了，希望国内的朋友们也可以尽早试试，希望对大家的研究有所帮助。
这个包有同名python版，可以用
pip install copent
安装。
目前包的源码就放在github上：
https://github.com/majianthu/copent
同时支持从github安装。
小编有话说：
目前Copula、Copula藤等建模技术在经济学和金融学，特别是金融市场、风险测度这块运用非常广泛，关于Copula熵在经济学领域里的应用，目前尚未见到相关研究。
但是直觉上，Copula熵在经济学领域里具有非常无限的应用前景。