モンテカルロ法はまた、統計的シミュレーション方法としてランダムサンプリング技術、コンピュータのランダムなシミュレーション方法の多くを解決するために、乱数（またはより一般的な擬似乱数）を用いて、確率論と統計ベースの算出方法を知られています計算の方法。モナコモンテカルロ（モンテカルロ） - これは、世界的に有名なラスベガスから来ています。リンクされている一定の確率モデルの問題点の解決、あるいは近似解を得るために、コンピュータシミュレーションと統計的サンプリングを実現。象徴この方法の統計的な確率特性は、それが名前のモンテカルロのカジノから借りていることを示すために。モンテカルロ法は、様々な乱数生成所与のMATLABコマンドをコンピュータが生成した乱数関連する分布を使用しなければなりません。
モンテカルロアルゴリズム：より多くのサンプル、近似最適解