2023年6月2日から3日まで、上海万博センターで「2023定量テクノロジーカーニバル」が開催され、この2日間にわたる定量テクノロジーイベントは多方向の定量テクノロジーイノベーションを披露し、多くの注目を集めました。
カーニバルの 2 日目には、いくつかのテーマに沿ったフォーラムが同時に開催されました。
Sinovel Technologyが主催する「未来への超高速」テーマフォーラムでは、Shanyan Data、NVIDIA、Amazon Cloud Technology、Huatai Securitiesの専門家やその他の専門家が招待され、トレーディングシステム、クオンツテクノロジー、トレーディングリスク管理、その他の業界のホットトピックについて議論しました。
Speed to the Futureによる開会の挨拶
Miao Yong 氏、Sinovel Technology ゼネラルマネージャー
シノーベル・テクノロジーのゼネラルマネジャー、ミャオ・ヨン氏は、「テクノロジーは取引を変化させ、非常に速いペースで未来を受け入れている。テクノロジーの急速な発展は、気づかないうちにトレーディングとリスク管理テクノロジーの更新と反復を促進し、イノベーションに急速な力を注入している」と述べた。貿易分野で。シノーベルテクノロジーは技術主導型企業として、技術革新の重要性を深く理解し、オープンな心と協力の精神で貿易分野の進歩と革新を共同で推進し、業界発展のより広い未来を切り開きます。
エクストリームトレーディングの将来の競争の道
Sinovel 分散技術研究所所長、He Zhidong 氏
Sinovel Distributed Technology Laboratoryの所長であるHe Zhidong氏は、超高速トランザクションの競争傾向についての考えを参加者に共有しました。トレーディングの分野では、高速性と安定性のバランスは避けられない問題です。何志東氏は、私たちは安定した基盤の上に築こうとしており、安定性に基づいてより極端なパフォーマンスを追求する必要があると指摘しました。近年、業界トランザクションソリューションのパフォーマンスは向上し続けており、トランザクションリンクの最適化も包括的な開発から包括的な深化の段階に入っています。
インフラストラクチャのトランザクション速度の向上に関しては、昨年から今年にかけての傾向として、インフラストラクチャ高速化テクノロジの活用がさらに進んでいます。たとえば、インテルの第 4 世代 Xeon サーバーのアクセラレータと最新のオーバークロック サーバーは取引シナリオですぐに使用され、スイッチのレイヤーは市場シナリオで広く使用され、ネットワーク カードのディープ アクセラレーション テクノロジは取引のあらゆる側面で使用されます。これらの市場はすべて、低遅延テクノロジーに対する業界の熱意を反映しており、その使用はますます深くなっています。
また、FPGA取引システムの実用化事例が増えており、今日の超高速取引の分野ではFPGA市場が標準構成となっているなど、アプリケーションの強化が加速する傾向も顕著です。Sinovel は今年、FPGA の超高速取引ソリューション ATP-IFとFPGA の超高速マーケット ソリューション AMD-FPGAもリリースしました. これら 2 つのソリューションは、パフォーマンスの面で非常に低いレイテンシーを達成すると同時に、補完的なハードウェアとソリューションを通じて安定性と速度を実現します。 API はソフトウェア ソリューションと完全な互換性があり、ユーザーは FPGA ソリューションの使用にシームレスに切り替えることができます。
「2021年には50数十マイクロ秒程度の改善を目指しています。2022年には10マイクロ秒程度の改善を目指しています。2023年には1マイクロ秒程度の改善を目指します。」
非常に高速なトランザクションという競争の激しい分野において、シノベルテクノロジーは運用とメンテナンスの重要性を強調しています。システムの安定性を確保するために、システムの運用と保守を確実にするために多くの作業が行われてきました。
Sinovel Technologyは安定性を基盤とし、究極のパフォーマンスの追求に重点を置き、ハードウェア技術、アプリケーション強化の高速化、運用とメンテナンスなどを常に革新し、将来の非常に高速な取引競争に対応します。
極めて高速な取引環境におけるリアルタイムのリスク管理テクノロジーの革新と探求
Huang Yuejun 氏、Sinovel Technology プリセールス ソリューション責任者
Sinovel のプリセールス ソリューション責任者である Huang Yuejun 氏は、このフォーラムでの講演で、Sinovel の最新の製品システムとリアルタイム リスク管理テクノロジーの革新と探求を紹介しました。
Sinovel Technology は、総合的なソリューションを提供する企業であり、証券会社、株式公開、銀行資産管理、保険資産管理などの業界向けにサポート ソリューションを提供しています。製品システムは、高速取引、リアルタイムリスク管理、高速市場、リアルタイム清算、統合TA、資産管理プラットフォームなどのコアビジネスシステムをカバーしています。
Huang Yuejun氏は、同社製品のボトムミドルウェアは家の基礎と同様に完全に独立して開発されており、アプリケーションプラットフォーム全体に安定した信頼性の高いボトムサポートを提供していると述べました。同社は、定量的超高速取引の分野における分散型低遅延研究所を有しており、コンプライアンス コンサルティングおよびその他の関連サービスを提供する自社構築の研究所を持っています。リアルタイムリスク制御技術の面では、コアサービスはナノ秒の速度でポイントツーポイントメッセージ通信を実行できる共有メモリ通信メカニズムを採用し、RDMA高速化技術を使用してリスク制御の全体的なパフォーマンスを向上させます。システム。
Sinovel のリアルタイム リスク管理プラットフォームは、上海・深圳・北証券取引所、先物取引所、銀行間市場をカバーしており、その業務内容には株式、債券、ファンド、先物、オプションなどが含まれており、約 30 社の証券取引所で使用されています。および自己運営のビジネスラインを実稼働アプリケーションに導入します。
現在の仲介DMA 収益スワップ ビジネス シナリオでは、 Sinovel のリアルタイム リスク制御プラットフォームの全体的なアップリンク フルリンク遅延は20 マイクロ秒未満です。もちろん、究極のパフォーマンスは常に追求される方向であり、シノーベルは定量的かつ非常に高速な取引のビジネス シナリオを継続的に強化するために懸命に努力し続けます。
ラウンドテーブルダイアログ：定量的投資全体のスピードアップに関するディスカッション
ラウンドテーブルダイアログでは、Sinovel Distributed Technology Laboratoryの所長であるHe Zhidong氏、 Shanyan DataのCTOであるQiu Shanggao氏、華泰証券の機関統合サービス技術提供チームの責任者であるXi Yelei氏、エンジニアリングおよびソリューションのディレクターであるShi Yongming氏が主催しました。 NVIDIA 金融業界向け、Amazon クラウド テクノロジー ソリューションズ ソリューション アーキテクトの Zheng Mingming 氏は、「定量的投資のチェーン全体のスピードアップ」と「定量的業界における技術的課題」について詳細な議論を行いました。
定量的投資には、データ マイニング、モデル構築、戦略バックテスト、戦略注文、トランザクション実行などの複数の重要なリンクが含まれます。各リンクの構築は、基礎となるコンピューティング能力設備、基本的なソフトウェア プラットフォームによって提供されるサポート、および上位の機能から分離できません。 -レベルの取引アプリケーション: 提供されるソリューションは、取引経路のあらゆる側面を最適化および相乗させることにより、定量的戦略の効率的な達成を保証します。Qiu Shanggao氏は、量的取引の全経路においてさまざまなリンクがどのように役割を果たすかについて、大規模データの分散処理に焦点を当てたShanyan Dataのテクノロジーを紹介し、ローカルSSDストレージと深層学習モデルを使用して大規模データに適用することで、アルゴリズムの効果が向上しました。 . . Shi Yongming 氏は、コンピューティング能力に対する需要が急増する時代において、NVIDIA は継続的にアップグレードされる GPU カードを通じてより強力なコンピューティング能力サポートを提供し、使いやすく、高性能で、スケーラブルな開発ツールと SDK を提供していると述べました。Zheng Mingming 氏は、金融顧客向けに Amazon Cloud が提供するリソースとデータのサポート、クラウド上の柔軟なリソース プールと機械学習プラットフォームを含むクラウド サービスを紹介しました。Xi Yelei氏は市場と取引のリンク全体をカバーする超高速取引ソリューションを提供する華泰証券の超高速取引における利点と技術的リーダーシップを強調しました。
量的投資の主要なリンクにおける効率向上の事例については、Qiu Shangao 氏が深層学習分野における山安データの応用事例を紹介し、大量かつ複雑なデータと深層学習モデルを処理することで非合理的な行動の問題を解決しました。Shi Yongming 氏は、NVIDIA がアクセラレーション コンピューティング ソリューションのプロバイダーとして、ハードウェア レベルとアプリケーション レベルのアクセラレーションを含むフルスタックのアクセラレーション コンピューティング ソリューションを提供していると述べました。司会者はクラウド上に取引システムを展開するトレンドについて話し、Zheng Mingming 氏は、Amazon Cloud がナスダックと協力してクラウドネイティブのソリューションを模索していると述べました。Xi Yelei 氏は、Huatai Securities の非常に高速なソリューションがビジネスの発展と顧客の注目を集めるのに役割を果たしていると指摘しました。
今後の競争とクオンツ業界の展望について語る。Xi Yelei氏は、定量業界における今後の競争はハードウェア技術、特に先物分野で広く使用されているFPGA技術に焦点が当てられるだろうと指摘した。しかし、証券分野においては、ハードウェア技術の応用はまだ急速に発展している段階にあります。He Zhidong 氏は、プライベート・エクイティの顧客はより高い取引速度の追求に加えて、サービス品質に対するより高い要求も持っていると付け加えました。今後の焦点の 1 つは、プライベート エクイティ顧客の取引モデルと特性に応じて最適化し、より良い改善を達成することです。Shi Yongming 氏は、将来のコンピューティング能力の発展方向に期待し、コンピューティング能力は基盤となるハードウェアと上位のソフトウェアの 2 つの方向で促進されると信じていました。基盤となるハードウェアに関しては、1 枚のカードの計算能力は今後も増加し続けるため、カード間の高速通信と連携の問題、さらにはクラスタ全体の相互接続の問題を解決する必要があります。上位層ソフトウェアに関しては、CUDAベースのNVプログラミング言語やアクセラレーションライブラリを使用してさまざまなアプリケーションシナリオのタスクを高速化するなど、使いやすさ、高性能、拡張性を向上させる必要があります。鄭明明氏は、国内の定量的投資においてクラウドサービスが活用されていない理由は、さまざまな機関やプライベートエクイティの顧客が使用するテクノロジーやインフラが均一ではないためだと指摘した。しかし、クラウドは若いテクノロジー プラットフォームとして、投資調査の効率とセキュリティを向上させる大きな可能性を秘めています。クラウドは、完全な並列化によりバックテスト タスクの効率を向上させ、戦略の反復速度を加速し、コストを削減し、顧客のコア コード資産を保護するために高性能コンピューティングとセキュリティ保証を提供します。
全体として、量的取引業界は技術開発と競争の圧力の下で目覚ましい進歩を遂げてきました。将来的には、ハードウェア技術の継続的なアップグレードとクラウドサービスの広範な適用により、定量的なトランザクションにより、トランザクション速度、コンピューティング能力、意思決定の効率がさらに向上するでしょう。同時に、協力と共有もトレンドとなり、業界の協力的な生態系とリソースの共有も業界の発展と成熟をさらに促進します。