1. リスク管理プロセス（喪失（意識）バランス対応刑務所（前））
1. リスクの特定
リスクを認識し、リスクを分析する
2. リスク測定（高圧、敏感な心、気分の変動）
感度分析
ボラティリティ測定
圧力試験
3. リスク対応
リスク選好の管理
リスク制限
リスクの価格設定とプロビジョニング
リスクの軽減
緊急計画
4. リスクの監視、早期警告および報告
2. リスク管理の組織体制
リスク管理の組織体制
取締役会およびその委員会
証券会社の取締役会は、リスク管理全般の最終責任を負います。
リスク管理全般については、証券会社の経営者が主な責任を負います。
証券会社は、リスク管理全般の責任を負う上級管理者（総称して「最高リスク責任者」という）を任命しなければなりません。
最高リスク責任者は、職務と矛盾する役職や部門を兼務したり、担当したりしてはなりません。
上級管理職
リスク管理部
子会社
リスク管理の「3つの防御線」
ビジネス部門はリスクに対する防御線であり、リスクを負い、リスクエクスポージャーを継続的に特定、評価、報告する責任を負う必要があります。
リスク管理部門とコンプライアンス部門は、リスク防御の第 2 線です。リスク管理部門とコンプライアンス部門の両方を事業部門内に設置する必要があります。
内部監査はリスクに対する第 3 の防御線です。社内の地方部門は、企業のリスク ガバナンス フレームワークの品質と有効性について独立した監査を実施します。
3. リスク選好と限界
(1) リスク選好の意味
リスク選好とは、戦略的およびビジネス目標を追求する過程におけるリスクに対する企業の態度を指し、これには、リスクの種類、規模、量、方法、およびリスクを達成するためにどの程度のリスクを許容するかが含まれます。時間は「リスク選好」と訳されます。
(2) リスク許容度の意味
もう 1 つの一般的な用語は、リスク許容度です。リスクアペタイトは、企業の意思決定者がさまざまな要因を総合的に考慮した上で行うより高いレベルのコミットメントであり、リスク許容度は、リスク状況の継続的な変化を考慮して、特定のリスク要因ごとに設定される定量化された許容レベルです。
(3) リスク限度の定義と管理
リスク制限はRAROC (リスク資本収益率) を最大化するという原則に基づいており、リスク指標を会社のさまざまなレベル、さまざまな事業分野、さらにはリスク制限の形で特定の組み合わせや戦略に分解します。リスクの大きさがリスク管理能力や資本力に見合った、許容可能な合理的な範囲内にリスクを管理すること。
クォータ管理
リスク制限の設定
リスク限界の監視
余剰分の廃棄
3. 適切な資本
(1) 資本金の意味
資本とは、市場経済の基本概念であり、通常、金融機関が所有する、または永続的に管理および使用できる資金として定義され、金融機関が事業活動を行うために注入しなければならない資金です。
(2) 資本金の主な種類
1. 資本金の帳簿
資本は貸借対照表に反映されます。帳簿資本金とは、企業結合後の貸借対照表上の資産から、払込資本金、資本準備金、剰余金、未分配利益などの負債を差し引いた残高です。帳簿資本は会計上の概念であり、金融機関の資本を静的に反映しています。
2. 経済資本
リスク資本 としても知られる経済資本は、通常、金融機関が一定の信頼レベルの下で予期せぬ損失を吸収するために保有すべき資本として定義され、その額は所定の信頼レベルのリスクに伴う価値に等しくなります。会社全体の損失分布に影響を及ぼします。これは架空の「計算された」数字であり、実際の資本ではありません。
3. 規制資本（純資本）
規制自己資本とは、規制当局の要件に従って計算される資本であり、金融機関は最低限の 規制要件を満たす必要があります。
証券会社の純資本は、中核純資本と補助資本から構成されます。
4. ストレステスト
ストレステストとは、金融機関または資産ポートフォリオ全体を特定のストレスシナリオ下に置き、これらの主要な市場変数の突然の変化の圧力下で金融機関または資産ポートフォリオのパフォーマンスをテストして、この突然の変化に耐えられるかどうかを検討することを指します。市場で。
ストレステストの原則（身体（トライアル）の前にすべて（本物の）お金）
包括的な原則
実践原理
慎重の原則
将来を見据えた原則