Autor: Zen y el arte de la programación informática
La optimización de la cartera de inversiones se refiere al ajuste de una determinada cartera de activos de acuerdo con un conjunto de objetivos para que pueda alcanzar los objetivos de inversión esperados. El objetivo de la optimización de la cartera es lograr el objetivo de optimizar los rendimientos optimizando continuamente los parámetros o ponderaciones de la estrategia seleccionada. Debido a la alta volatilidad de las condiciones del mercado, muchos parámetros del modelo deben pasar por muchos experimentos para encontrar un valor adecuado. Por lo tanto, el método de Monte Carlo se puede utilizar para resolver el comportamiento estadístico de muchos sistemas complejos y proporcionar un resultado de simulación. Este artículo utilizará métodos de Monte Carlo para optimizar una cartera de acciones, futuros y bonos.
2. Explicación de conceptos y términos básicos
(1) ¿Qué es una cartera de inversiones?
Una cartera es una colección de activos cuyos valores suman el valor de toda la cartera. Por ejemplo, supongamos que hay tres activos: A, B, C, y sus pesos son w1, w2, w3 respectivamente, entonces el valor de su cartera es: V(P) = w1 V(A) + w2 V(B) + w3 *V(C).
(2) Método de Montecarlo
El método de Monte Carlo se refiere al uso de un modelo de generación de números aleatorios para simular el comportamiento del sistema y obtener su distribución bajo ciertas condiciones. Tiene las ventajas de alta precisión y rápida velocidad de cálculo. Su proceso básico incluye los siguientes pasos: (1) Definir un conjunto de variables aleatorias $X={x_i}$, donde cada $x_i$ representa un determinado parámetro del modelo; (2) Definir una función de distribución conjunta $p(x) $, donde $p(x)=\frac{1}{Z}f(x)\prod_{i=1}^n p_i(x_i)$, donde $Z$ es el factor de normalización, $f(x ) $ es la verdadera función de densidad de probabilidad del modelo &