Estrategia de poder dual

La estrategia de doble poder es una estrategia muy conocida en el campo de los futuros. Aquí hemos trasplantado esta estrategia al campo de las acciones. Dado que las acciones solo pueden ser largas, eliminamos directamente la lógica de la estrategia de vender futuros en corto para obtener el doble poder. estrategia para acciones. La lógica de la estrategia se muestra en la siguiente figura:

Aquí está la lógica del cortocircuito. La eliminamos y usamos la lógica del anhelo directamente. El código del programa es el siguiente:

import talib

def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    g.K1 = 0.4
    g.K2 = 0.6
    g.buy = 0
    
#当五日均线高于十日均线时买入，当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    security = g.security
    # 获取历史价格，最高价
    H = get_history(30, '1d', field = 'high', fq = 'pre')
    # 获取历史价格，最低价
    L = get_history(30, '1d', field = 'low', fq = 'pre')
    # 获取历史价格，收盘价
    C = get_history(30, '1d', field = 'close', fq = 'pre')
    # 获取历史价格，开盘价
    O = get_history(30, '1d', field = 'open', fq = 'pre')
    # 最高价最高价
    HH = H[security].max()
    # 收盘价最低价
    LC = C[security].min()
    # 收盘价最高价
    HC = C[security].max()
    # 最低价最低价
    LL = L[security].min()
    
    # 用于计算入场指标
    Range = max(HH - LC, HC - LL)
    
    # 计算移动平均线
    ma10 = talib.MA(C[security].values, 20)
    
    JX = ma10[-1]
    ZSX = min(ma10[-11:-1])
    
    amount = context.portfolio.positions[security]['amount']
    cash = context.portfolio.cash
    
    if H[security][-1] > (O[security][-1] + g.K1 * Range) and C[security][-1] > JX and amount == 0:
        # 全部的可用资金买入
        order_target_value(security, cash)
        # 记录买入价格
        g.buy = C[security][-1]
    if (L[security][-1] < (O[security][-1] - g.K2 * Range) and amount > 0) or (L[security][-1] > g.buy and L[security][-1] < ZSX):
        order_target(security, 0)
        g.buy = 0