Use o setor do mercado de ações para se revezar para ver os preços em alta e escolha as ações que estão subindo em rotação.
Selecione o alvo: SSE 50, CSI 300 Index Fund
Indicador de julgamento: Momentum (preço de fechamento do preço de fechamento do dia 20 do dia anterior) / preço de fechamento do dia
Condição de julgamento: quando o momento for maior que 0 e não houver posição, compre e segure aquele com o momento maior; feche a posição quando o momento for menor que 0.
Ciclo de ajuste de posição: ajuste de posição no fechamento de cada dia de negociação.
O código em ptrade é o seguinte:
def initialize(context):
# 初始化此策略
# 设置我们要操作的股票池
g.security = ['510050.SS', '510300.SS']
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
security = g.security
his_50 = get_history(20, frequency = '1d', field = 'close', security_list = security, fq = 'pre')
his_300 = get_history(20, frequency = '1d', field = 'close', security_list = security, fq = 'pre')
dong_50 = (data['510050.SS']['close'] - his_50['510050.SS'][0]) / data['510050.SS']['close']
dong_300 = (data['510300.SS']['close'] - his_300['510300.SS'][0]) / data['510300.SS']['close']
amount_50 = context.portfolio.positions['510050.SS']['amount']
amount_300 = context.portfolio.positions['510300.SS']['amount']
cash = context.portfolio.cash
if dong_50 < 0 and amount_50 > 0:
order_target('510050.SS', 0)
if dong_300 < 0 and amount_300 > 0:
order_target('510300.SS', 0)
if dong_50 > 0 and dong_50 > dong_300 and amount_50 == 0:
order_target_value('510050.SS', cash)
if dong_300 > 0 and dong_300 > dong_50 and amount_300 == 0:
order_target_value('510300.SS', cash)