第1章 金融工学の概要
金融工学とは
金融工学の意味
金融工学：
- 金融工学: 現代の金融、数学、工学手法、情報技術を統合する新たな学際的学問です。
エンジニアリングとは、組織化された人々のグループを通じて、特定の考えられた目標に基づいて関連する科学的知識と技術的手段を適用し、一部（または一部）の既存の存在物（自然または人工）を、期待される使用価値のある人工物に変換することを指します。製品の工程です。
- 金融工学とは、金融分野に工学的思考を導入し、さまざまな工学技術手法（主に数理モデル、数値計算、シミュレーションモデルなど）を総合的に用いて、新たな金融商品の設計・開発・実装を行い、さまざまな金融問題を創造的に解決する学問です。
- 金融情報システム、コンピュータ情報技術、システムエンジニアリング手法はすべて環境要因であり、時代の技術環境です。
- 財務ツール:
基本商品：株式、債券、外国為替など
金額デリバティブ: 先物、先物、オプション、スワップなど。
- 財務問題：利益やリスク管理を目的としたさまざまな資金調達や投資の問題。
金融理論の適用の 3 つの段階
一般に、金融の発展は、記述金融、分析金融、金融工学の 3 つの段階を経たと考えられています。
金融工学を理解する
- 金融工学の3大内容：設計、価格設定、リスク管理
- デザイン: 金融商品またはソリューション
- 価格設定: 価格、パラメータなど。
- リスク管理：例えば、銀行が金融商品を販売する際に直面するリスク、企業が経験する過程で直面する原材料価格の上昇、商品価格の下落、金利変動、為替変動など
- 金融工学の基本的な目的：金融問題の解決
企業が直面する問題
投資家が直面する問題
規制当局が直面する問題
- 人間社会の発展過程はリスクとの戦いの過程です。
- 金融工学の主なツール: 基本商品 (株式、債券、外国為替など)、デリバティブ (先物、先物、スワップ、オプションなど)
- 金融工学の主な知識ベース: 現代金融、数学および工学的手法、情報技術。
- 金融工学の本質: ゼロサム ゲーム、契約、仮想、未来、ハイ レバレッジ、デリバティブ。
- 金融工学の機能：リスク管理機能、価格発見機能、情報機能