株式自動取引インターフェイスの開発原理には多くの側面が含まれており、主に次の手順が含まれます。
1. データ インターフェイスの取得: 証券取引所またはサードパーティのデータ プロバイダーの API に接続することにより、株価、取引高、注文簿、その他の情報を含むリアルタイムの市場データを取得します。
2. 戦略の定義: ユーザーのニーズと取引戦略に従って、関連するコード ロジックを作成します。これらの戦略は、テクニカル指標、定量的モデル、イベント駆動型などのさまざまなアルゴリズムに基づいている場合があります。
3. 取引注文の生成: 戦略ロジックと市場データに従って、買い、売り、またはその他の取引操作を含む、対応する取引注文を生成します。
4. 注文送信: 生成された取引注文を取引インターフェースを通じて取引所または証券会社の実行システムに送信し、実際の取引を実行します。
5. 注文ステータスの監視: 注文が期待どおりに実行されていることを確認するために、取引量、取引価格など、送信された注文の実行を監視します。
6. リスク管理管理：取引プロセス全体を通じて、ストップロスポイントの設定、ポジション管理、価格制限などのリスク管理とリスク管理を実行します。
たとえば、基本的な株式自動取引インターフェイス呼び出し関数の分析を理解します。
| 名前 |
関数 |
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| 基本機能 |
初期化 |
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| デイニット |
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| ログオン |
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| ログオフ |
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| クエリデータ |
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| クエリ履歴データ |
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| 注文の送信 |
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| 注文をキャンセルする |
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| 見積もりを取得する |
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| 返済 |
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| GetExpireDate |
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| 単一アカウントのバッチ機能 |
クエリデータ |
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| 注文の送信 |
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| 注文のキャンセル |
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| 見積もりを取得する |
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| マルチアカウント一括機能 |
マルチアカウントデータのクエリ |
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| マルチアカウントの送信注文 |
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| キャンセルマルチアカウント注文 |
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| マルチアカウントの見積もりを取得 |
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// さまざまなトランザクション データをクエリする
// カテゴリ: 0=>資金、1=>株、2=>日次委託、3=>日次取引、4=>キャンセル可能注文、
// 5=>株主コード、6=>融資残高、7=>空売り残高、8=>有価証券、
// 12=>新株の申し込みが可能、13=>新株の募集枠、14=>割り当て番号、15=>当選、
// 16=>オープンな融資契約、17=>オープンな証券貸付契約、18=>オープンな証券貸付契約
typedef void (* QueryDataProc )( int clientId, int category, char *result, char *errinfo);
const auto QueryData = reinterpret_cast < QueryDataProc >(GetProcAddress(hDLL, "QueryData" ));
アサート(QueryData);
std::cout << "========== クエリ資金: カテゴリ = 0 ===========\n" ;
int カテゴリ = 0;
QueryData(clientId, カテゴリ, 結果, errinfo);
if ( NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
}それ以外の場合は {
std::cout << 結果<< std::endl;
}
std::cout << std::endl;
言い換えれば、自動取引インターフェースの開発は機能原理と関連付けられる必要があり、実行されるソースコードの開発には段階的な微調整プロセスが必要です。自動株式取引インターフェイスの開発には、金融市場の複雑さとリスクが伴うことは注目に値します。開発・利用の過程では、市場ルールや関連法規制を深く理解し、個人の投資経験やリスク許容度を組み合わせて運用する必要があります。同時に、運用の安全性とコンプライアンスを確保するために、開発および使用前に関連分野に精通した専門家または機関に相談することをお勧めします。