商業銀行経営試験問題（模擬問題）
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試験官 |
1. 空欄を埋める（各空欄1点、計11点）
1. 私の国の商業銀行の組織形態は_____システムです。
2. 私の国の商業銀行の中核資本には、_____、_____、_____、_____ が含まれます。
3. 一般的に、銀行のリスクと予測には _____ と _____ の 2 種類の方法があります。
4. 資産または負債の金利感応度は、金利の変化に適応するのに _____ または _____ かかる時間によって測定できます。
5. コスト・プラス・プライシング方式とは、銀行の＿＿＿コストに一定の金利差を加えて融資金利を決定する方式です。
6. セラーズクレジットは、_____ 銀行が輸出業者に提供する中長期の融資です。
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試験官 |
2. 無期限の多肢選択問題 (次の質問に示されている選択肢の少なくとも 1 つが正解です。括弧内に正解の文字を記入してください。多かれ少なかれ選択肢はポイントなし。サブ質問ごとに 2 ポイント、合計20点）
1. 商業銀行決済の原則は ( )
A. 信用を遵守し、成果に応じて支払います
B. 誰のお金が誰の口座に入り、誰がそれを管理するのか
C. 銀行はお金を前貸ししません
D. 決済業務を行う際、団体や個人が口座をリースすることはできません。
E. 不良小切手の発行の禁止
2. 信託業務には主に（ ）が含まれます。
A. 信託預金 B. 信託融資 C. ファイナンスリース D. 代理店業務 E. 経済コンサルティング
3. 債権の5分類法によると、不良債権に該当する債権の種類は次のとおりです。
A. 特記債権 B. 不良債権
C. 疑わしい融資 D. 損失融資
4. 商業銀行の投資活動による現金流出項目は ( )
A. 再割引 B. 金融債券の発行
C. 顧客への融資 D. 従業員給与の支払い
5. 商業銀行が現金資産を維持する目的は ( ) です。
A．流動性を維持し、顧客の入出金に対応します
B．収益性のニーズの達成
C．規制要件を満たす
D．流動性を維持する
6. 資本主義商業銀行の出現のための最も重要な方法は ( )
A. 高利貸し銀行からの転換
B. 資本主義の原則に従って設立された銀行
C. 政府の設立
D. 啓発された地主階級の資金提供による設立
7. 「バーゼル合意」は、銀行の中核的自己資本比率が ( ) A.1.25% B.4%
C.8% D.50%以上でなければならないと規定しています。
8. リース事業の基本的な特徴は（ ）です。
A. リース物件の使用権と所有権は分離されています。
B. 賃借人が賃貸物件の所有権を有していること
C. 賃料を一括で返還しなければならない
D. 貸主はリースの主題を選択する権利を有します
9. 商業銀行の経営成績を測る指標は（ ）
A. 総資産利益率 B. 資本利益率
C. 銀行利益率 D. 流動比率
E. 預金資産比率
10. 借り手企業はローンの返済に直接使用することしかできません ( )
A. 在庫 B. 売掛金
C. 現金 D. 短期有価証券
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試験官 |
3. 正誤問題（各小問1点、合計10点）
1. 住宅ローンを申し込む場合、ローンのリスクが大きいほど、住宅ローン金利は低くなります。( )
2. 商業銀行の営業リスクとは、商業銀行が営業活動における不確実な要因の影響により損失を被る可能性を指します（ ）。
3. ローン対象の信用格付けが高いほど、銀行ローンのリスクが高くなります ( )
4. 住宅ローンの条件の下では、借り手の担保を保管のために銀行に移す必要があります ( )
5. ローン利息( )
6. 一般的に言えば、銀行の財務レバレッジ比率が高いほど、その投資リスクは低くなります ( )
7. 現代の商業銀行の発展経験の観点から見ると、イギリスとアメリカの商業銀行は長年にわたって統合された伝統的な銀行発展モデル ( )
8. 基本ポジション = 手元資金 + 中央銀行の超過準備 ( )
9. 資本管理のいわゆる分母戦略は、リスクを制御し、自己資本比率要件を満たすための対策である。銀行の資産構造を調整する ( )
10. 市場金利が上昇すると、銀行が保有する債券金融商品の市場価値も上昇する ( )
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試験官 |
4. 計算問題（小問各10点、合計20点）
1. 割引率が 12%、銀行引受手形の額面が 100 万元、満期日が 2005 年 6 月 2 日、割引日が 2005 年 5 月 11 日であることを知って、割引利息を計算する方法と実際に支払った割引額は？
2. 額面 1,000 ドル、表面利率 8% の 5 年米国中期国債の場合、購入価格が 900 ドルの場合、この投資の満期までの利回りを計算します。
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試験官 |
5.短答式問題（小問各5点、合計25点）
1. 商業銀行はローンの価格設定を行う際にどのような原則に従うべきですか?
2. 商業銀行が短期融資を受ける主なチャネルは何ですか?
3. オフバランスビジネスとは何ですか?またその特徴は何ですか?
4. 商業銀行の事業目標は何ですか?またそれらの関係は何ですか?
5. 融資プロセスの手順は何ですか?
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試験官 |
5. 論述問題（各小問14点、合計14点）
1. 商業銀行の経営理論にはどのような経営理念があり、どのような経営を重視し、どのような特徴を持っているのでしょうか？
商業銀行経営シミュレーションの質問に対する参考回答
1. 空白を埋める
1. 本社システム
2. 払込資本金 未分配利益 資本準備金 剰余金準備金
3. 定量分析 定性分析
4. 収益コスト
5. 資金を借りる
6. 輸出地
2. 不定項目選択
1.ABC
2.ABCDE
3.BCD
4.B
5. 広告
6.AB
7.C
8.A
9.
10.ABC
3. 判断
1. √ 2. √ 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. √ 9. √ 10. ×
4. 計算
1. 補助利子 = 100 × 21 × (12%/360) = 0.7 (10,000 元)
実際の割引額 = 100-0.7 = 99.3 (10,000 元)
2.
YTM＝
＝10％
5、短い答え
1.
(1) 利益最大化の原則
(2) 市場シェア拡大の原則
(3) 融資担保の原則
(4) 銀行イメージ維持の原則
2.
(1) 銀行間融資
(2) 中央銀行からの借入
(3) 再割引、現先契約、譲渡可能な多額の譲渡性預金証書、および欧州金融市場ローン。
3.
オフバランスシート業務とは、商業銀行が従事する事業活動を指します。これは、一般的な会計基準に従って貸借対照表に含められず、総資産と負債には影響を与えませんが、銀行の経常利益と負債に影響を与える可能性があります。損失が発生し、銀行の資産収益率が変化します。銀行のオフバランス業務は狭義と広義に分けられます。優れた柔軟性と大規模性。取引が集中し、損益が巨額となり、透明性が低い。
4.
(1) セキュリティ
(2) 流動性
(3) 収益性
これらの目標は、商業銀行経営の基本的要件によって定められるものですが、安全性の確保、利益の最大化の追求、安全性と収益性との矛盾の解決を基本とし、その実現には一定の矛盾も伴います。運営の流動性を高めることです。
5.
(1) 借り手がローンの申し込みを提出し、
(2) 借り手の信用格付けを評価し、
(3) 融資案件に関する融資前調査の実施
(4) 融資を承認するには、
(5) ローン契約および関連する保証契約を締結する。
(6) 融資の実行
(7) 融資後の検査、
(8) 貸付金の回収。
五、
1.
(1) 資産管理理論
資産管理理論。流動性管理理論とも呼ばれます。その発展に応じて、主に3つの資産管理理論があります。
1. 商業ローン理論。リアルビル理論とも呼ばれます。
2. コンバーチブル理論。
3. 期待収入理論。
資産管理理論には大きな限界があります。
(2) 責任管理理論
負債管理の基本的な考え方は、銀行が金融市場で資金源を見つけ、特に短期負債を活用して銀行の資金源を増やし、銀行の資金の利用を増やすことです。ローンやその他の資産のニーズを満たすため。
責任管理のための主要なツール。
負債管理を実施する場合、経済において比較的完全かつ効率的な金融市場を確立することがまず必要です。
負債管理には基本的に 2 つの方法があります。 1. リザーブポジションの負債管理。2. ローンポジションの負債管理
銀行システム全体にとって、負債管理のリスクも明らかです。すべての銀行が積極的な負債管理戦略を採用すると、市場全体の資本はかなり逼迫した状態になりますが、経済の循環的な特性により、いったん景気の谷に入ると、ほぼすべての銀行がポジションが逼迫することになります。 . それは破綻し、経済的困難はさらに深刻化するでしょう。
(3) 資産・負債の管理
資産負債管理とは、銀行資産の安全性、流動性、収益性が調和して統合されるように、利益の最大化を目的として銀行の資産と負債を合理的に配分することです。
資産負債管理の核心は、実は金利リスク管理です。
1. 金利感応度分析。
変動金利の状況では、市場金利の変化に応じて一部の資産または負債の金利が変化します。資産または負債の金利感応度は、その利益または費用が金利の変化に適応する期間の長さによって測定できます。銀行間市場を通じて借り入れまたは引き出した資金は、金利の影響を最も受けやすくなります。最も敏感でないのは、長期固定金利の資産および負債です。
2.「ギャップ」モデル
3. 期間モデル