✦Catálogo de relatórios de pesquisa✦
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Guosheng Securities
Pesquisa de Série de Análise Quantitativa de "Salários" (2) - Informações de Seleção de Ações em Dados de Contas Vencidas
Data de lançamento: 2023-01-04 Palavras-chave: ações, notas, expectativas de notas
Conteúdo principal: Este artigo discute profundamente as informações de seleção de ações no novo tipo de dados "lista de títulos em atraso contínuos" e usa vários métodos para construir "carteiras em atraso", todos os quais podem desempenhar um papel eficaz na desminagem. Durante o período de backtest da combinação construída de nota de dados em atraso, o excesso de retorno anualizado do benchmark de mercado em relação à combinação excede 40%, o índice de informação é de 1,50 e a taxa de ganho mensal é de 75,00%.
Títulos do Nordeste
Seleção de estoque de fatores Série 3: Fatores de gerenciamento de ganhos reais com base no modelo de fluxo de caixa anormal (2)
Data de lançamento: 2023-01-04 Palavras-chave: Ações, Fluxo de caixa, Gerenciamento de resultados
Conteúdo principal: Com base nos fatores de fluxo de caixa anormal trimestral no relatório de pesquisa anterior, este artigo fez algumas melhorias e otimizações e calculou dois fatores de fluxo de caixa anormal trimestralmente aprimorados ABCFO_Q4 e ABCFO_Q5, dos quais o retorno anualizado do CSI 800 Select Portfolio é de 20,02%, a taxa de ganho é de 71,25%, a relação lucro-perda é de 1,97, o excesso de Sharpe é de 2,33 e o índice de excesso de Karma é de 1,72.
Tebon Securities
Debon Metalworking Fund Série de Pesquisa de Estratégia de Investimento II: Estratégia de Triagem de Fundos Ativos Baseada no Índice de Difusão
Data de lançamento: 2023-01-05 Palavras-chave: fundo, índice de difusão
Conteúdo principal: Com base em pesquisas anteriores, o artigo aplica indicadores de difusão à triagem ativa de fundos. A estratégia é de 31 de dezembro de 2018 a 16 de dezembro de 2022. O retorno acumulado da estratégia é de 199,34%, o retorno anualizado é de 33,23% e o índice de Sharpe é de 1,28.
Southwest Securities
Série de seleção de ações de fatores: pesquisa sobre fatores de seleção de ações com base no fluxo de fundos comuns de fundos de ações
Data de lançamento: 2023-01-09 Palavras-chave: ações, fluxo de capital comum
Conteúdo principal: Este artigo baseia-se nas ideias de Dou, Kogan e Wu para construir o fluxo de fundos de fundos mútuos, constrói o fator de exposição do fluxo de capital comum trimestral das ações e verifica a validade desse fator na seleção de ações. O IC médio dos fatores é de -0,057, a proporção de IC negativo é de 73,81% e o ICIR é de -0,77. A taxa de retorno anualizada da carteira longa é de 12,78%, que é 9,98% em relação à taxa de retorno em excesso anualizada Shanghai-Shenzhen 300 e 6,11% em relação à taxa de retorno em excesso anualizada Wind All-A.
Guosen Securities
Complexidade da Estrutura Empresarial e PEAD
Data de lançamento: 2023-01-10 Palavras-chave: ações, estrutura societária, PEAD
Conteúdo principal: Na pesquisa do artigo sobre a complexidade da estrutura empresarial e o efeito PEAD, acredita-se que: 1. Quanto mais complexa a estrutura organizacional da empresa, mais forte é o efeito PEAD. 2. A influência da complexidade da estrutura organizacional da empresa na produção da informação. 3. Há um fenômeno de atraso na resposta ao efeito PEAD dos empreendimentos integrais. 4. O efeito PEAD de empresas abrangentes recém-estabelecidas é mais óbvio. 5. Quanto maior a complexidade do empreendimento abrangente, mais forte o efeito PEAD.
Títulos Sinolink
Série de seleção de base inteligente: preveja o desempenho do fundo por meio de características gerais e construa um portfólio de fundos que supere o índice
Data de lançamento: 2023-01-10 Palavras-chave: fundo, fator
Conteúdo principal: O artigo constrói subgrupos quadridimensionais de seleção de genes, que são características básicas do fundo, dinâmica de desempenho do fundo, estrutura do titular e características da transação. Depois de reter fatores efetivos, um fator de seleção de genes abrangente é sintetizado. A estratégia baseada nisso fator é realizado.A taxa de retorno anualizada é de 18,80%, em comparação com a taxa de retorno excedente anualizada do índice de fundos híbridos de ações parciais é de 7,95%, e o índice de informações atinge 1,33.
Haitong Securities
Tópico especial "massivo" (221) - Os fatores de alta frequência são indispensáveis nas estratégias quantitativas de seleção de ações? Tome CSI 1000 Enhancement como exemplo
Data de lançamento: 2023-01-10 Palavras-chave: ações, fatores de alta frequência
Conteúdo principal: O artigo realiza uma pesquisa aprofundada sobre o papel dos fatores de alta frequência nas estratégias quantitativas de seleção de ações e descobre que, em comparação com a estratégia original sem nenhum fator de alta frequência, o aumento nos retornos excessivos anualizados está entre 9,6% e 16,2% Os fatores tornaram-se um tipo de fator indispensável nas estratégias quantitativas de seleção de ações.
CITIC Securities
Série de Configuração de Nível Médio de Quantificação Fundamental: Tópico de Mineração de Fatores: Concentre-se nos sinais de pesquisa de instituições líderes e explore de forma inovadora fatores de alto retorno de investimento
Data de lançamento: 2023-01-16 Palavras-chave: estoque, pesquisa, fator
Conteúdo principal: O artigo acredita que o índice de popularidade da pesquisa tem uma boa capacidade de retorno em excesso, aumenta o processo de triagem e melhora a eficácia estatística da orientação a eventos; conclui que adicionar uma estratégia de triagem pode aumentar significativamente a receita da seleção regular de ações estratégia e o índice de comportamento de pesquisa de oferta pública e taxa de mudança O aumento na renda do índice é mais óbvio. Entre eles, o cenário Top30 de seleção de ações de frequência mensal é um exemplo.Ao adicionar a estratégia de triagem, a taxa de retorno em excesso aumentou de 8,48% para 16,99% e o rebaixamento máximo diminuiu de 45,45% para 34,78%.
Haitong Securities
Tópico especial "Massive" (222) - a maldição de quatro trimestres da estratégia quantitativa: fenômeno, causa e quebra
Data de lançamento: 2023-01-17 Palavras-chave: ações, quarto trimestre
Conteúdo principal: A julgar pelos dados históricos, é mais difícil obter retornos excessivos com estratégias quantitativas no quarto trimestre. Independentemente de se tratar de oferta pública ou colocação privada, a proporção de fundos que superaram o benchmark no 4T e o retorno médio excedente foram significativamente menores do que no 1T-3T. Este artigo tenta analisar as razões pelas quais é difícil obter retornos excessivos no quarto trimestre e explora várias ideias possíveis para contornar a situação.
China Galaxy Securities
Relatório Detalhado de Engenharia Financeira: Atualização do Modelo de Precificação e Melhoria da Estratégia de Retorno Absoluto sob o Novo Regulamento de Obrigações Conversíveis
Data de lançamento: 2023-01-19 Palavras-chave: obrigações, preços
Conteúdo principal: Em julho de 2022, as Bolsas de Valores de Xangai e Shenzhen emitiram novos regulamentos sobre títulos conversíveis, que estipulam claramente o processo de acionamento e execução dos termos dos títulos conversíveis. Podemos escrever claramente esse processo no modelo de precificação, e o modelo de otimização é mais preciso para a precificação de um único título conversível. A partir dos resultados do cálculo, a taxa de retorno anualizada do modelo aumentou de cerca de 10% para cerca de 15% Embora a volatilidade tenha aumentado, é mais devido à contribuição das flutuações durante a alta, e a retração é ainda menor.
Sealand Securities
Análise dos Fatores Dirigentes do Excesso de Retorno dos Fundos de Dívida Pura: Observação do Excesso de Retorno na Perspectiva Beta
Data de lançamento: 2023-01-20 Palavras-chave: Fundo, Pure Bond, Beta, Alpha
Conteúdo principal: Analisamos os fatores determinantes do excesso de retorno dos fundos de obrigações puras de dois aspectos do Beta e do Alfa, e observamos a influência do lado Alfa no excesso de retorno sob diferentes condições de Beta. Finalmente, de acordo com as restrições ativas do risco Beta e a eficácia dos seletores Alpha, é estabelecida uma combinação ótima de ajuste dinâmico de combinações de seletores e ajuste da estrutura de risco.
Cinda Securities
Cinda Metallurgical Index Enhancement Series Relatório II: Fatores de Posição de Fundos e Fatores Característicos Fundamentais em 1000 Index Enhancement
Data de lançamento: 2023-01-31 Palavras-chave: ações, índices, posições de fundos
Conteúdo principal: Este artigo otimiza o relatório da primeira parte da Cinda Metalworking CSI 1000 Enhancement Series "CSI 1000 Enhancement Strategy Based on Strong Selected Stock Performance Fund Holdings", incluindo o fator de seleção de posição de fundo aprimorado com base na cobertura de participações e adicionando A previsão de desempenho expressa e suaviza os fatores característicos fundamentais, entre os quais o excesso de retorno anualizado do fator de suavização do EPS trimestral é de 20,18% e o índice de excesso de informações é de 6,04.
Haitong Securities
Tópico "massivo" (223) - engenharia de recursos de fatores de alta frequência em aprendizado profundo
Data de lançamento: 2023-01-31 Palavras-chave: Ações, Deep Learning, Fatores de alta frequência
Conteúdo principal: Este artigo visa fornecer uma certa referência para investidores no nível de engenharia de recursos por meio de vários testes comparativos. Este artigo está dividido em oito partes. A primeira parte apresenta os vários conteúdos envolvidos. Da segunda à quinta partes discutem a construção, processamento, atribuição e triagem de recursos por sua vez. A sexta parte testa os fatores de alta frequência de aprendizado profundo depois de adicionar a combinação de aprimoramento exponencial. desempenho, a sétima parte resume o texto completo e a oitava parte sugere riscos.
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