ETFモメンタムローテーション＋RSRSタイミング、RSRS修正基準スコア、リトレースメントは16%に低下

113回目のオリジナル記事は「個人の成長と富の自由、世界の運用の論理、AIの量的投資」に焦点を当てています。

私は昨日の戦略に非常に満足しており、進化の方向に沿って戦略を繰り返しています。ETF ローテーション + RSRS タイミング、およびカマンフィルター: 年率 48.41%、シャープレシオ 1.89

今後も継続していきます。

惑星のメンバーグループでは、みんなのディスカッションの雰囲気がとてもいいです。これが私たちのコミュニティの中心的な目的であり、これを継続する自信を強めています。

多くの人は優れたスキルを持っていますが、定量化の方向性を見つけていないだけです。他の一部の学生は非常に経験が豊富で、改善するために最先端のテクノロジーのブレークスルーを必要としています。

01 RSRS基準点

以前に RSRS の値を計算しましたが、調査レポートには標準スコアがあり、ローリング (600) 日を標準化したものです。ここで Norm 式を実装します。

class Norm(Rolling): 
    def __init__(self, feature, N): 
        super(Norm, self).__init__(feature, N, "slope") 

    def _load_internal(self, instrument): 
        # 因子标標準化
        def get_zscore(sub_series): 
            mean = np.mean(sub_series) 
            std = np.std(sub_series) 
            return (sub_series[-1] - mean) / std 

        series = self.feature.load(instrument) 
        series = series.fillna(0.0)
        結果 = series.ローリング(self.N, min_periods=100).apply(get_zscore) 
        series = pd.Series(result, index=series.index)
        リターンシリーズ

さらに、昨日、quantstats は html を直接開くことができるというフィードバックが Planet メンバーからありました。

import webbrowser 
webbrowser.open('stats.html')

標準スコアによるバックテスト:

RSRS_benchmark = '510300.SH' 
#e.add_extra(RSRS_benchmark, fields=['RSRS($high,$low,18)', '$RSRS_beta<0.8'], names=['RSRS', 'signal']) 
e.add_extra(RSRS_benchmark, fields=['RSRS($high,$low,18)','Norm($RSRS_beta,600)','$Zscore<0.0'], names=['RSRS','Zscore' 、「シグナル」])

標準スコアを使用すると、ドローダウンはさらに減少し、もちろん還元率も減少します。

02 総括と反省

Momentum と RSRS はどちらも優れた機能ですが、それらを有機的に統合するには、さらに掘り下げ、実際のトランザクションの背後にあるロジックを組み合わせ、注文とトランザクションのステータスを分析する必要があります。インジケーターは完全に詳細であり、追加機能を追求するよりもはるかに便利です。

RSRS、KF、モメンタム、および ETF ローテーション戦略を引き続き深く掘り下げていきます。

03 エッセイ

元の番号が 1000 に更新されたとき、流行は収まり、誰もが安全になると信じています。

昨日、萬偉剛の「マスター」を見ましたが、決断を下すとき、10/10/10のコンセプトは、現在の決断を10分後、10ヶ月後、10年後にどう考えるかを考えることです。

私はそれを自分の感情管理に導入します。10秒、10時間、1000日。

10 秒の原則により、多くの感情的な「ストレス反応」を避けることができ、多くの人が地下鉄で見知らぬ人と口論したり、喧嘩したりすることさえあります。実際、誰かにののしりたい場合や、手を動かしたい場合は、10 秒間落ち着いて問題を感じないことがよくあります。

決定を下すときは、10時間、ほぼ1日半、自分自身に冷却期間を与えてください。

10年は長すぎるので、人生の浮き沈み、3年先を見据えて、今直面している困難、葛藤、悩みを考えてみてください。3年先を見据えて、流行は問題ではありません。私たちがしなければならないのは、これらの時間を利用して、自分自身をすばやく豊かにすることです。そうすれば、同様の黒い白鳥が現れたときに、再び受動的に陥ることはありません.

ETF ローテーション + RSRS タイミング、およびカマンフィルター: 年率 48.41%、シャープレシオ 1.89

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