- 回归
ivregress 2sls lwage (educ=mothereduc) exper,vce(robust)
括号内等号左边是内生变量,右边是工具变量
vce(robust) 可获得异方差稳健的标准误
!可以用多个工具变量,形如(educ = mothereduc fathereduc)
-
检验内生性
被怀疑内生的变量对其他解释变量和取代之的工具变量回归,提取残差
残差放入原回归(原因变量为因变量),看其是否显著
若显著,则该变量有内生性 -
检验工具变量和内生变量是否相关
上述前一个回归中对工具变量做显著性检验